老師 這里的A感覺還是不太對呀。因?yàn)锳描述copula是respective cumulative default probabilities，但copula不應(yīng)該是用marginal default probability嗎？
請問一下加5成，加10成具體是怎么計(jì)算的？可以寫一下步驟嗎？
老師。我這邊有兩個(gè)問題。1.您看hot money后面括號寫著（less the 3% legal reserve requirement imposed by the central bank behind many of these deposits)，但是vulnerable和core deposit分別是（less required reserves）,所以分析題的時(shí)候以為前者和后兩者是有區(qū)別的 就是后者沒寫要求-3%的法定準(zhǔn)備金 或者說不能遞減。但為什么這道題計(jì)算時(shí)遞減了呢？ 問題2. 最后一段關(guān)于Loans的描述是recently have been as high as$150,所以過去式表示已經(jīng)提升過了的呀，而且從135增長到150就是約等于10%的，這部分應(yīng)該是歷史數(shù)據(jù)計(jì)算過了的。那么對現(xiàn)在來說就應(yīng)該只計(jì)算trend growth 的10%才對不是嗎？如果按照答案計(jì)算不僅150-135，還計(jì)算150*10%，那么不就是計(jì)算重復(fù)了嗎？算出了兩份(或者兩年)的數(shù)據(jù)了
Dual-class structures are used to align economic ownership with control. 中文翻譯是雙重架構(gòu)被用來加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)所有權(quán)和控制權(quán)。 請問這樣的說有什么不對？？正因?yàn)榇蠊蓶|想要控制公司才提出AB兩個(gè)股份投票方式不同。
老師，可以解釋一下這個(gè)公式嗎
當(dāng)投資者無差異曲線形狀越陡峭，表明該投資者越偏好風(fēng)險(xiǎn) 老師這句話錯(cuò)哪里了？我這樣理解對不對：當(dāng)投資者無差異曲線形狀越陡峭，表明該投資者越不偏好風(fēng)險(xiǎn)？
老師這是哪一門里面的內(nèi)容呀 感覺沒聽說過
Loan syndication是什么意思
請問這道題對應(yīng)的知識點(diǎn)是在哪里，關(guān)于模型錯(cuò)誤的以及模型使用錯(cuò)誤，這題還是沒看明白為啥選D
老師你好，reading 15， covered call這里，關(guān)于reducing a position at a favorable price，老師舉了個(gè)例子，就是700元的股票買入，目前價(jià)格1100元，但是以X=1080的option=33元賣出，他假定對方會立刻行權(quán)。 這里我覺得邏輯有些問題吧，對方為什么要先買個(gè)期權(quán)再去行權(quán)呢？ 人家直接買1100的股票豈不是更便宜？
N^（-1）（x）怎么算？查表嗎
請?jiān)敿?xì)講講各種指令的的定義吧（英文）。 我總是搞不清楚什么時(shí)候是better price，什么時(shí)候是worse price，有沒有什么好的記憶方法嗎？
課件里說是需要覆蓋一個(gè)完整的周期？
How about short for lend? Can you give me an example to illustrate it?
老師 這種題目還是不會 grand是收港幣支歐元吧，答案為什么是用歐元減港幣呢。焦慮
金程問答