為什么221頁的自相關(guān)系數(shù)分母是除以T-h 而不是T
這個T分布是不是就是上節(jié)課的 區(qū)間估計的展開？ 用來估計總體均值的
能否舉個具體的例子，什么樣的債券是Global Bonds？謝謝，要具體例子
老師，您后， 這道題，1-0.1667是什么意思呢？
老師，這里的distribution是基于什么來計算，然后分配給LP的呢？是會事先規(guī)定minimum IRR，還是約定一個yield？謝謝！
unemployment不是一個之后指標嗎？失業(yè)了才會去申領(lǐng)失業(yè)保險，那average weekly initial claim for unemployment insurance也應(yīng)該是之后指標才對啊
有沒有人能舉一個例子 在完全競爭市場， 只有三個公司的？ 我想了半天沒想出來。這個行業(yè)也許只活在cfa的考卷里？現(xiàn)實里沒有這種行業(yè)。
納什均衡和小時候?qū)W的帕累托最優(yōu)有啥區(qū)別嗎。。。忘了。。。我好像把兩個搞混了
46題不明白
這題不懂怎么做
講義第37頁的表格中，Maturity等于1.5時spot rate 等于1.82，那么1.82所指的是什么意思？
第24題不明白，我覺得應(yīng)該是a
想請問一個有意思的問題： 現(xiàn)在的基金和投行 是運用金融計算器來算IRR還是直接用電腦。 因為我發(fā)現(xiàn)有時候數(shù)據(jù)一多， 求解IRR時候計算器很卡 甚至有時候會屏幕出現(xiàn)error. 算NPV就還好一點。
cfa邏輯是portfolio能分散風險，此影響比回報要大。 但是看看優(yōu)秀的投資人 國內(nèi)的董寶珍等 都是股票放一個籃子 有好機會時 絕不分散投資。 縱觀國際 這種投資大師數(shù)不勝數(shù)。 我覺得應(yīng)該還要分析你的portfolio前3名的持倉占比 。 超過百分之50的話，說明沒有充分分散投資，而是全力出擊不分散。 如果零零星星的投資 把雞蛋擺在不同籃子，確實風險小了 但是回報也沒了。 風險和回報永遠是相輔相成。 所以單獨說對風險影響比回報的影響大 是一個不嚴謹?shù)倪壿嫛? 應(yīng)為很難去量化。 只能是hypothesis 也就是我認為的茴香豆回字有幾種寫法這種咬文嚼字式理論。
請問老師答案中的2是怎么得出的？謝
金程問答