老師好，視頻第17分鐘，好像是第四題，我覺(jué)得選C，因?yàn)榍懊嬲f(shuō)，對(duì)C同學(xué)的IPS快速的進(jìn)行了修改，以另一個(gè)類(lèi)似的IPS做參考，但沒(méi)有發(fā)現(xiàn)稅的不同，所以根據(jù)錯(cuò)的IPS來(lái)選擇買(mǎi)入股票也是沒(méi)有勤勉盡責(zé)的表現(xiàn)。
這道題我不是很理解題目的問(wèn)題，請(qǐng)您幫我解答一下。 我理解的是year 3 和 Y2的 valuation allowance 不變，因?yàn)?Y3比Y2的valuation allowance要小，所以DTA是變大了，DTA變大，應(yīng)該選B, dta 的差額也變大，那么income tax expense 應(yīng)該是減小。
總體標(biāo)準(zhǔn)差是怎樣求出的？
當(dāng)i波動(dòng)率變大時(shí)，Vput也變大，那Vputable也是會(huì)變大的，所以是i變大，Vcallable 變小，Vputable 變大。我這樣理解對(duì)不對(duì)呢？
老師您好， 這道題里面的的USD 900與USD 910， 老師說(shuō)是點(diǎn)位，但是請(qǐng)問(wèn)為什么點(diǎn)位可以是dollar 為單位的啊？
41題，F(xiàn)ranklin 預(yù)期的回報(bào)僅為10%，低于模型計(jì)算出的13.8%，不應(yīng)該是低估了么？
老師你好，組合ETF最后這道課后題看不懂，能否把ABC具體解釋一下為什么對(duì)為什么錯(cuò)？
請(qǐng)老師翻譯一下這段話 看不懂 ？將短期穩(wěn)定的動(dòng)力加到長(zhǎng)期的隨機(jī)游走上？
第42章課后練習(xí)第11題。發(fā)現(xiàn)了自己對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)理論的理解之漏洞。倉(cāng)儲(chǔ)理論并不一定支持期貨價(jià)格曲線呈contango趨勢(shì)，只是需要將倉(cāng)儲(chǔ)成本和持有期收益進(jìn)行對(duì)比。但另一方面，本題backwardation的結(jié)論亦有賴于供求關(guān)系（消費(fèi)者比生產(chǎn)者更關(guān)心價(jià)格變動(dòng)→供不應(yīng)求），所以我認(rèn)為，它同時(shí)還結(jié)合了對(duì)沖壓力理論（期貨價(jià)格曲線由供求關(guān)系決定），而不是單純的倉(cāng)儲(chǔ)理論。
不明白 第7題
PPT109頁(yè)那個(gè)b是怎么求出來(lái)的？為什么不是用2*0.39呢？
老師，33題 expected surplus怎么算呢，謝謝。
老師，有電子課件么？怎么加學(xué)員群？
關(guān)于衍生品想問(wèn)下老師： 1、衍生品里是只有期貨有杠桿嗎？其它三個(gè)衍生品學(xué)下來(lái)好像沒(méi)感覺(jué)到有杠桿誒 2、衍生品的優(yōu)點(diǎn)里，“容易”做空是指簽一份合約做為標(biāo)的資產(chǎn)的賣(mài)方就能做空合約，“容易”的意思是這樣理解嗎？
老師這是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呀，基礎(chǔ)課不記得了，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)美國(guó)準(zhǔn)則和國(guó)際準(zhǔn)的區(qū)別是什么
金程問(wèn)答