老師 這樣的話 a不是虧的么？b始終都有高于libor的錢拿？
老師求什么才會(huì)用（fv-pv)/pv？如果問一年期 就可以用這個(gè)公式了嗎？年華利率好和幾何開跟我分不清
Q21 我的理解：本題要找跟向上傾斜的term structure相一致的選項(xiàng)。向上傾斜表示：現(xiàn)在risk低，而未來risk高。所以我只要找選項(xiàng)里 目前risk低的，即只有A選型。不知道可否這樣理解本題?答案寫的好復(fù)雜，因?yàn)榭戳瞬艁聿糯_認(rèn)一下!
這題要是還有個(gè)選項(xiàng)是： sell option，buy stockA 這個(gè)選項(xiàng)對(duì)不對(duì)呢？
煩請(qǐng)翻譯一下，不明白打?這句話意思，想表達(dá)什么，怎么應(yīng)用
請(qǐng)問老師，第二個(gè)公式右邊e的上標(biāo)2*3L是指什么？謝謝
您好老師，關(guān)于用二叉樹模型計(jì)算期權(quán)的價(jià)格的計(jì)算過程我看懂了，但有一點(diǎn)還是不太明白。就是為什么構(gòu)造這個(gè)模型一定要用covered call來構(gòu)造呢？這其中有什么道理嗎？
一筆AAA級(jí)別的債券，每年3%的回報(bào)率，視頻中老師說當(dāng)房?jī)r(jià)上漲的時(shí)候這筆債券很安全，但是房?jī)r(jià)下跌的時(shí)候就不安全了，這是為什么？？
為什么delta hedge 是partially covered？
請(qǐng)問20題D選項(xiàng)，為什么利率下降時(shí)，principle only strip的value會(huì)上升？提前還款后再投資，利率不是下降了嗎，應(yīng)該value下降啊，不太明白。
這里的long call 的delta是大于0，short call 是小于0的，為什么圖中call option 是（0，1）之間的呢？ 還有在at the money的時(shí)候?yàn)槭裁磀etla 是0.5呢？
老師， 24題為什么是加回6mil而不是減去6mil呢
老師，這道題算BEPS的時(shí)候分子也要減可轉(zhuǎn)化優(yōu)先股的股利嗎？（也就是說beps的公式中分子的div preferred也包含可轉(zhuǎn)化的嗎）
視頻中老師說到：“credit derivation是做資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品”。這句話怎么理解？
請(qǐng)問老師，F(xiàn)RA不是也有交易雙方嗎？A選項(xiàng)是不太完善？另外C為什么不對(duì)？C是什么意思？謝謝
金程問答