老師，用股指期貨對沖股票風(fēng)險(xiǎn)N算出來一般都是負(fù)數(shù)吧？應(yīng)該怎么理解這里的正負(fù)號呢？
我記得之前老師說了兩句口訣來記funding liquidity risk和trading.....的，是哪兩句來著
請問這道題，歷史模擬法更可能提供一個精確的估量在VAR上，相對于參數(shù)法來說。那么不是應(yīng)該是成熟市場的大量數(shù)據(jù)才對嗎？應(yīng)為成熟市場的數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確，大量數(shù)據(jù)也是會更準(zhǔn)確。新興市場的少量數(shù)據(jù)不具有代表性，不能用來估計(jì)VAR的吧。
老師我的做法為啥錯，請問用二叉樹的方法做的完整步驟
老師 if we used a normal distribution of returns to model asset prices over time, we would admit the possibility of returns less than -100%, which would admit the possibility of asset prices less than zero. 這句話怎么理解呢？
老師， normal 和 lognormal distribution的公式會有相關(guān)計(jì)算題嗎
326 為什么不能將L+30BP算近來？
老師好！請問Q35中，1.單尾的2.33是要記住的嗎？除此之外，單尾的其他數(shù)據(jù)還要記住哪些？2.在Q34題，得出的數(shù)據(jù)是Higher的，是不拒絕的；而在Q35題，得出的數(shù)據(jù)也是Higher，但是是拒絕的。請問能說一下對于分別單尾和雙尾，什么情況下拒絕，什么時候不拒絕嗎？謝謝！
老師，這個問題不是問最后收到多少錢嗎？題干說收到是固定利率，支出浮動利率，為什么要算浮動利率是多少？
這題的幾個選項(xiàng)分別指的是什么樣的對沖，可以具體定義或者舉例嗎？謝謝老師啦！
按照解釋，D是對的啊，第二類錯誤最小，power of test最大，為什么答案是錯的？
沒太明白題目的意思 可以說明一下題干和選項(xiàng)和相應(yīng)知識點(diǎn)嗎 感覺沒有學(xué)過呢
可以解釋下這題嗎？沒怎么看懂，謝謝老師
請問這道題為什么我用惠普計(jì)算機(jī)算出來的clean price等于1027呀？我的i輸入的是2.5，有問題嗎？
聽了講解，第三個還是不太明白
金程問答