老師好 請問為什么lender 擔心r下降 可以short FRA來對沖呢？不可以long FRA 來鎖定利率嗎？
為什么找雙尾的
凈敞口解的是負值后在如何判斷？
67題，不是問風險最大的是哪個嗎？為什么講的時候說A最好所以選A？
請問老師，18題寫著兩只債券都是半年計息的，一號的剩余期限是半年，2號的剩余期限是一年，違約只發(fā)生在the end of a coupon period ，那么第一個半年是the end of a coupon 為什么不考慮2號債券的違約情況呢，按照我的理解，第一個半年是考慮兩只債券的違約情況，一年到期的時候只考慮2號的違約情況？
為什么基礎題第7和8題的rate計算方法不同？第7題是5.5%/12。第8題是求EAY?
老師，96題也沒看懂。覺得定性題比定量題難好多呀。
題目不是說ten coupon payments remaining to maturity 嗎？意思不是我的N 就是10嗎？
請問老師，這個題目，為什么不用考慮expected return呢？
老師你好，求解50
老師你好，求解78
從公式fwd rate=fut rate-波動率*t1t2/2，可以看出fwd rate恒小于fut rate，也就是說fwd price恒大于fut price？ 但又說s和i正相關的時候期貨價格大于遠期價格，負相關時相反，到底是怎么一回事？ 另外，能不能詳細講一下為什么s和i正相關的時候期貨價格大于遠期價格。
老師請問這題每份future的面值怎么知道是10w 報價是100的？
老師，385題D選項為什么要強調(diào)是ATM？
為什么25題答案是IncrementalVar而不是CVar呢？
金程問答