老師 請(qǐng)問(wèn)148和149怎么解？謝謝
為什么Roland也對(duì)？只包含一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法？
老師請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)可以在解釋下嗎？Novation是結(jié)束一個(gè)合約再新開(kāi)一個(gè)，答案中的合并怎么理解
老師 請(qǐng)問(wèn) 這里D把long改成short就對(duì)了嘛？感覺(jué)還是不對(duì)，因?yàn)槲艺J(rèn)為up and out option不一定會(huì)不會(huì)被敲出，所以不能判斷delta和vega的正負(fù)。請(qǐng)問(wèn)可以這樣理解嗎
老師，第50題按季付息換成連續(xù)復(fù)利不是畫(huà)圈這種算法嗎？為什么我得不出答案這種解法，有點(diǎn)迷茫，老是在連續(xù)到季度的轉(zhuǎn)化上出現(xiàn)差錯(cuò)。
為什么除以δm的平方而不除以δmδs
老師您好，4.4.1.3后面那個(gè)式子是不是少了一個(gè)負(fù)號(hào)？為什么不是e^-(r-q)t?
老師，47題問(wèn)的是什么意思呀？
老師，deposit和transactional activities哪個(gè)屬于更liquid？為什么銀行給客戶提供liquid investment時(shí)候要求更少的風(fēng)險(xiǎn)？書(shū)上是說(shuō)如果做deposit lending這類要風(fēng)險(xiǎn)小，而transactional activities的時(shí)候要風(fēng)險(xiǎn)大評(píng)級(jí)低。
老師，為什么CRO在energy firms更為常見(jiàn)？
老師您好，為什么這道題不能選profit的？視頻中老師說(shuō)如果premium不同有可能出現(xiàn)折線，這是什么情況?。?
關(guān)于33題，我問(wèn)的不是很清楚再修正下:當(dāng)s到0時(shí)，put（euro）價(jià)值會(huì)下降，而剩下的time value對(duì)put的long方不利，所以此時(shí)，θ對(duì)long來(lái)說(shuō)是+的。似乎邏輯上理解下沒(méi)什么問(wèn)題……但用老師課上教的來(lái)理解這點(diǎn)就很費(fèi)解:Δput/Δpassage of time；分母永遠(yuǎn)是離到期越近過(guò)去的時(shí)間累積越多↑；那分子即便put中間到過(guò)Max，但在剩下的時(shí)間里它的value只會(huì)↓，那么這樣看來(lái)兩者關(guān)系還不是“—”的嗎
這題，第二句話請(qǐng)老師再解釋下為什么錯(cuò)
老師不懂判斷duration正負(fù)的過(guò)程，
請(qǐng)問(wèn) 1.K不同意結(jié)論，但同意過(guò)程，可以簽字，到這里是不違反 V(A)的。但是K后面跑到網(wǎng)上去大肆宣揚(yáng)自己的反向觀點(diǎn)，這個(gè)行為不算違反V(A)嗎？ 2.違反V(B)的地方是“K認(rèn)為股價(jià)要漲”嗎，是因?yàn)闆](méi)有區(qū)分觀點(diǎn)和事實(shí)嗎？沒(méi)聽(tīng)明白老師說(shuō)的哪里違反了V(B）
金程問(wèn)答