這個(gè)Vega小于零時(shí) A選項(xiàng)為什么不是正確的 與圖二的題目有點(diǎn)矛盾 圖二的Ｄ選項(xiàng) 因?yàn)閟hout call的期限長(zhǎng) long call的期限短 凈抵消之后 是呈現(xiàn) 長(zhǎng)期限的short call的 所以Vega小于零
老師，還是這個(gè)問題，你說期貨價(jià)值比照國(guó)債價(jià)值計(jì)算，可是國(guó)債價(jià)值不就是面值除以1+r折現(xiàn)到現(xiàn)值，不就是國(guó)債的價(jià)值嗎？難道現(xiàn)值和國(guó)債的價(jià)值不是一個(gè)值嗎？你寫的折扣率這個(gè)公式，我在原版書上都沒見過。謝謝老師。
老師好，麻煩講下R34書后題 47，48小題哈～
上行乘數(shù)是1.2，下行乘數(shù)是0.8，請(qǐng)問怎么得到的？
下面這道題，問的是過了5年（60個(gè)月）后，還剩多少本金沒還嗎？1，使用計(jì)算器或公式如何計(jì)算??？2，等額本息還款方式中，每個(gè)月還款額中的本金和利息是固定的嗎？
老師，SMM公式的分子分母分別是什么？以及它們的英文表達(dá)是什么？如何深入理解這個(gè)公式呢？
short call在股票下跌的時(shí)候只有期權(quán)費(fèi)的收益啊，也就是用期權(quán)費(fèi)的收益去對(duì)沖股票下跌的損失嗎？
請(qǐng)問那到攤銷的題，公式中初始本金還是用20m代入的，但是老師說計(jì)算器中的BAL也表示期初本金，計(jì)算器算出來是19709643，這是為什呢?
老師lower bound這塊我自己想了一下又，您看看我理解的對(duì)不對(duì)？如圖（和本題無關(guān)），假設(shè)歐式看漲期權(quán)，標(biāo)的是股票，執(zhí)行價(jià)￥10，現(xiàn)在漲到￥15，還沒有到期，在t時(shí)間點(diǎn)，我想把這個(gè)期權(quán)賣了，所以就需要估值啊，所以我用圖中的那個(gè)公式算一個(gè)lower bound 也就是這個(gè)期權(quán)最少值多少錢，假設(shè)是￥5.5，但是還沒到期啊，也就是有時(shí)間價(jià)值（無限的上漲可能），所以我可能賣到￥6.5，所以￥6.5是我的估值（即 option value），而5.5是lower bound，￥1是時(shí)間價(jià)值?請(qǐng)問理解是否有誤，還有哪些補(bǔ)充？
這道題問的不是對(duì)手方的風(fēng)險(xiǎn)敞口變化嗎？
劃線的這兩個(gè)地方有什么區(qū)別呢？還是說兩個(gè)說法是等價(jià)的？
normal profit就是opportunity cost，對(duì)嗎？
每個(gè)希臘字母隨著時(shí)間流逝會(huì)如何變化？
題目中要求portfolio gamma neutral是否同時(shí)也暗示delta也要neutral?
這題具體的是想考老師講打擾哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呢，找不到對(duì)應(yīng)的
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