這個(gè)題目和書本上,基礎(chǔ)班講義,145頁(yè)的題目是一樣的,那個(gè)題目里面,老師講,需要選擇ACCEPT,因?yàn)閱柕氖荂LAIM,這里的解釋怎么相反了呢.何去何從?
請(qǐng)問什么說 因變量是固定的 不對(duì)
收益率曲線變平或變陡的兩種方式，請(qǐng)做一下介紹
另外，題4和題5，都是要求計(jì)算P公司的trading和available for sale，為啥兩個(gè)題目的答案數(shù)值卻完全不同呢。 我徹底迷惑了，還請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津，謝謝
為啥已經(jīng)得到的4元每股股利*1000股=4000元，這部分不是已經(jīng)被P公司拿到手了嗎？這部分應(yīng)該計(jì)入income statement吧，為啥題解當(dāng)中說這部分計(jì)入了available-for-sale呢？還請(qǐng)老師幫忙解答一下，謝謝
1、為什么中括號(hào)里需要-1？ 2、既然需要-1，為什么藍(lán)色框起來的部分不需要開個(gè)3次方？
老師，想問下計(jì)算WCL會(huì)將損失數(shù)據(jù)排序，然后取累計(jì)概率大于置信水平的分位點(diǎn)，那排序的時(shí)候是只排損失數(shù)據(jù)還是所有的數(shù)據(jù)?像這里的112,應(yīng)該是收益，也要參與排序嗎？
請(qǐng)問這個(gè)投M公司的話 ，不會(huì)損害客戶利益嗎？因?yàn)镸公司是High-risk， 為什么要選擇M公司不選擇B公司呀?
老師好，Contango和backwardation 與Basis有什么聯(lián)系，有點(diǎn)迷惑了。
老師在62:00說，直接做一個(gè)回歸，是不是做這樣的一個(gè)多元回歸
老師你好。53題的80bps不用換算成每個(gè)月的volatility嗎？80bps是年波動(dòng)率，但是題目中是說過了一個(gè)月？
老師，這道題 （20-2.4-2.52）/ 100 =15.08呀 不是15.11？
啊啊老師好呀 請(qǐng)問, 為什么百題中這里的視頻梁老師說蒙特卡羅模擬是從后向前推的?? 反了吧? MCS不是路徑依賴的么?? 謝謝老師!
這題為什么不是同時(shí)
兩個(gè)圖片加起來是原版書303頁(yè)的一個(gè)完整例子，用紅色框出的部分，請(qǐng)問為什么要再算一次4元dividend，不是已經(jīng)在piece 1里面包括了嗎？
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