請(qǐng)問老師，這道題可以用二叉樹解答嗎？為什么二叉樹解答的結(jié)果是3.08，跟BSMM答案相差挺大呢？
老師您好，在另類投資中課后題的第12題里 IF a commodity's forward curve is in con tango, the component of a commodities futures return mont likely to reflect this is A spot prices B the roll yield C the collateral yield. 老師首先1. 我想問一下這道題為什么選B？ 2. 答案解析里說當(dāng)contango時(shí)沒有convenience yield，為什么呢。 我知道在大宗商品里比如石油存貨就可以給中石油帶來便利，所以有convenience yield，但是為什么contango里沒有 呢。 謝謝老師了！
38題為什么選B
麻煩幫忙解釋一下，看了答案也不太明白要這么計(jì)算
這道題bond1 6.1506到1.1506是七個(gè)月，為什么按半年來算，日期是否給的有問題，到期日是1.15那么上一個(gè)coupon應(yīng)該在7.15給了，請(qǐng)解答
老師您好。我用兩種不同的方法算一個(gè)put的price，為什么結(jié)果差別比較大呢？
請(qǐng)問這里老師說SR適合無分散化投資的資產(chǎn)，依然帶著濃厚總風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)。但如果SR是CML的斜率的話，CML不是研究組合投資已經(jīng)分散化投資的產(chǎn)品的嗎？這里的總風(fēng)險(xiǎn)是指系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
157頁(yè)exercise 3算出來4800后，為什么加入second order對(duì)short put影響大
第14題，我的理解是含有put的期權(quán)對(duì)bondholder有利，那么價(jià)格賣高一些，r就低一些，所以久期就長(zhǎng)一些，但為什么久期反而減少？
第一張圖里的（入1）可以表示單價(jià)，而圖二里的GDP是正式值與預(yù)期值之間的差異。我的理解是APT公式也算是從多因素模型公式衍生出來的，那樣（入1）和GDP應(yīng)該是同一個(gè)意思。我的理解嗎？
你好，原版書后題的答案第211第35題 ，這里答案，說到期買權(quán)的價(jià)值是0和應(yīng)該是股票價(jià)格和X差，誰高吧，答案這里只是0和X比較，請(qǐng)查明，
老師，這個(gè)題怎么解釋？
分母上的折現(xiàn)為什么不是1+floating rate at settlement 再開根號(hào)呢
哪個(gè)能降低債權(quán)人認(rèn)為國(guó)家不能還錢的危機(jī)感 那么應(yīng)該使赤字減少 那不是應(yīng)該減少i么，怎么增加i，我的理解對(duì)么
關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表的局限性， 不包含reputation， 可是reputation不就是goodwill嗎？ goodwill不是包含在asset里嗎？
金程問答