老師這個買股票和賣看跌期權(quán)，是不是兩個都是看漲的？那為什么是general strategy
這兩道題不太明白什么意思，麻煩講解一下
老師，第五題。為什么算出的Q=8代入mc式子求價格p。而不是Q代入p=93-15Q去求
請問這道題怎么做 題目選項是什么意思啊 老師能詳細解釋一下嗎
老師您好。這是1806基礎(chǔ)課有關(guān)三角套匯老師講的例題～我不太懂的是最后這個流程算下來應(yīng)該要剪掉初始投入的1，才是利潤吧？
你好，本該在財報里咨詢，原版書后題第183頁第2題，這里算存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)，周轉(zhuǎn)率時候，應(yīng)該用期初和期末的平均余額吧，為什么只用2300?
老師 不太理解 Basis pattern解析說是wave1， 那一共應(yīng)該就是有5個small wave組成 還有C選項也不理解 完全不知道英文改怎么翻譯呢
這道題是不是題目有問題，算出來的答案跟參考答案對不上，明顯第一欄的t檢驗的結(jié)果應(yīng)該是-4.2
這道題里面，如果公司決定做的是long put 而不是short call會怎樣？是不是好選擇？
C選項 為什么不對 ？C選項中 是股東權(quán)益增加，但是not related to owners’contribution，和股東投入資本無關(guān)，為什么不對呢 ？
這題的C選項沒有理解，資產(chǎn)價格和利率正相關(guān)和負相關(guān)時分別是什么情況？
看公式是 后面借款的天數(shù)越大，合約的價值越?。ㄕ郜F(xiàn)），就是多方掙得錢越少?？墒前闯＠硐耄喾浇桢X借的低利率時間越長越合適，也就是多方掙得錢多.這兩個有矛盾？
老師請解釋一下為什么B對，ACD不對
這題為什么計算機按不出正確答案？或者說不能用計算機求解, 一定要手動算出來？
問題一：圖一理解，圖二不理解。為什么我覺得圖二說的和圖一是反的。難道widening spread不是利差擴大的意思嗎？ 問題二：圖三劃紅線部分說了兩種情況。接下去列了一個example，這個example說的是第一種情況還是第二種情況呢？example中的spread擴大了（同情況一yield difference increase 的假設(shè)），結(jié)論是這個債券的表現(xiàn)不如國債（結(jié)論同情況二perform more poorly)? 問題三：圖三劃紅線部分，說了兩種情況和兩種結(jié)論，但這兩種結(jié)論不是一樣的嗎？（結(jié)論一“一個債券比另一個債券表現(xiàn)好”，結(jié)論二“一個債券比另一個債券表現(xiàn)差”，我認為只是表述不同，意思一樣的。） 懇請老師指點。謝謝！
金程問答