請(qǐng)問這里老師說SR適合無分散化投資的資產(chǎn)，依然帶著濃厚總風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)。但如果SR是CML的斜率的話，CML不是研究組合投資已經(jīng)分散化投資的產(chǎn)品的嗎？這里的總風(fēng)險(xiǎn)是指系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
157頁(yè)exercise 3算出來4800后，為什么加入second order對(duì)short put影響大
第14題，我的理解是含有put的期權(quán)對(duì)bondholder有利，那么價(jià)格賣高一些，r就低一些，所以久期就長(zhǎng)一些，但為什么久期反而減少？
分母上的折現(xiàn)為什么不是1+floating rate at settlement 再開根號(hào)呢
這題怎么不選b呢
老師，怎么解釋哦對(duì)消費(fèi)者和供給者的不同影響？
這個(gè)題目和書本上,基礎(chǔ)班講義,145頁(yè)的題目是一樣的,那個(gè)題目里面,老師講,需要選擇ACCEPT,因?yàn)閱柕氖荂LAIM,這里的解釋怎么相反了呢.何去何從?
請(qǐng)問什么說 因變量是固定的 不對(duì)
收益率曲線變平或變陡的兩種方式，請(qǐng)做一下介紹
另外，題4和題5，都是要求計(jì)算P公司的trading和available for sale，為啥兩個(gè)題目的答案數(shù)值卻完全不同呢。 我徹底迷惑了，還請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津，謝謝
為啥已經(jīng)得到的4元每股股利*1000股=4000元，這部分不是已經(jīng)被P公司拿到手了嗎？這部分應(yīng)該計(jì)入income statement吧，為啥題解當(dāng)中說這部分計(jì)入了available-for-sale呢？還請(qǐng)老師幫忙解答一下，謝謝
1、為什么中括號(hào)里需要-1？ 2、既然需要-1，為什么藍(lán)色框起來的部分不需要開個(gè)3次方？
請(qǐng)問這個(gè)投M公司的話 ，不會(huì)損害客戶利益嗎？因?yàn)镸公司是High-risk， 為什么要選擇M公司不選擇B公司呀?
老師好，Contango和backwardation 與Basis有什么聯(lián)系，有點(diǎn)迷惑了。
老師在62:00說，直接做一個(gè)回歸，是不是做這樣的一個(gè)多元回歸
金程問答