AQF資料丨將巴菲特做歸因分析后發(fā)現(xiàn)的成功模型
2018/11/09 11:01:41編輯：tansy
2012年8月以來,路透社、《福布斯》、《經濟學人》、CBS新聞、《華爾街日報》、英國《金融時報》等相繼報道了一篇新的學術論文——“巴菲特的阿爾法”(“Buffett’sAlpha”),該文作者是對沖基金AQR(應用量化研究)的研究員安德烈·法拉瑞利、大衛(wèi)·卡比勒和拉斯·彼德森,其中第一和第三作者也是紐約大學金融學教授。這篇文章之所以得到如此高的曝光率,原因在于每一個投資者都希望能夠復制巴菲特的成功,但他們之中真正實現(xiàn)目標的卻寥寥無幾,三位作者正是聲稱可以用AQF量化投資的方法去系統(tǒng)性地重現(xiàn)巴菲特的輝煌。
2018/11/07 13:38:55編輯：tansy
為大家奉上一篇來自棋劍資產王曉光的一篇報告，文有點長，但是確實系統(tǒng)地講解了AQF量化投資這件事。海納百川，多學習不同的觀點能拓寬視野。
2018/11/06 10:53:45編輯：tansy
今天，小編推薦大家兩本量化金融分析師AQF書籍，分別是《中間人經濟》&《試錯力》，希望大家能喜歡~
AQF干貨丨一文讀懂程序化交易、算法交易、量化投資、高頻交易、 統(tǒng)計套利
2018/11/05 11:42:46編輯：tansy
AQF干貨丨什么是程序化交易、算法交易、量化投資、高頻交易、統(tǒng)計套利?簡單易懂的解釋加上有趣生動的例子讓你明白金融專業(yè)術語~
2018/11/05 11:24:46編輯：tansy
知乎上關于AQF量化投資有個關注量非常大的話題“學習量化交易如何入門?”，我讀了大部分答案，特別是高票回答，基本上都是在推薦金融入門的一些書籍?？赡苁且驗楝F(xiàn)在大部分做量化的都是有計算機和數學基礎的，那如果是有金融基礎和編程基礎都比較小白的同學，該怎樣入門量化呢?
2018/11/02 11:37:24編輯：tansy
AQF量化投資是一門站在前人肩膀上的藝術，因此自學過程中，可以獲取優(yōu)質資源的論壇和網站必不可少。這個問題在知乎上已經有很多答案，但身處不同的學習階段，需求其實也有所不同，如果能找到與需求相對應的論壇和網站將事半功倍。
2018/10/24 11:04:51編輯：tansy
這篇文章收集了AQFer在Python編程新手開發(fā)者寫的代碼中所見到的不規(guī)范但偶爾又很微妙的問題。本文的目的是為了幫助那些新手開發(fā)者渡過寫出丑陋的Python代碼的階段。對于那些新手開發(fā)者，總有一些使用反模式的理由，AQFer已經嘗試在可能的地方給出了這些理由。但通常這些反模式會造成代碼缺乏可讀性、更容易出bug且不符合Python的代碼風格。
對不起！讓你吐槽了
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