在銀行業(yè)務(wù)中，我們經(jīng)常會(huì)聽(tīng)到銀行人說(shuō)“這筆業(yè)務(wù)占用的風(fēng)險(xiǎn)資本太大，做這筆業(yè)務(wù)我們不劃算”。這里的“風(fēng)險(xiǎn)資本”是什么呢？它對(duì)銀行業(yè)務(wù)有什么影響呢？
FRM一級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)》科目中在介紹風(fēng)險(xiǎn)管理思路時(shí)，有提到“風(fēng)險(xiǎn)資本”的概念，它對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)也叫“經(jīng)濟(jì)資本”，是指銀行做一筆業(yè)務(wù)比如放一筆貸款時(shí)，可能會(huì)面臨借款人不還錢(qián)的違約風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而遭受到較大的損失，這種損失是超過(guò)了銀行原來(lái)預(yù)期的程度。為應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，銀行就要留存一部分的資本金，用以減緩風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的沖擊，這部分需要留存的資本金就是經(jīng)濟(jì)資本占用。
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銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能遭受的損失分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和極端損失。預(yù)期損失可以在業(yè)務(wù)發(fā)生前進(jìn)行預(yù)測(cè)，可以提前提取準(zhǔn)備金或撥備以應(yīng)對(duì)，在利潤(rùn)前直接進(jìn)入成本核算。非預(yù)期損失，是由管理者估算出來(lái)的，只能用股東投入的資本金來(lái)抵補(bǔ)。極端損失則可能導(dǎo)致銀行倒閉。
銀行發(fā)放的貸款所面臨的風(fēng)險(xiǎn)越大，形成的非預(yù)期損失就可能越高，那銀行留存的用以應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的資本金也越多。但是股東投入的資本金是有成本的，股東對(duì)這部分投資是有回報(bào)要求的，所以銀行留存的資本金，也就是經(jīng)濟(jì)資本占用越多，形成的費(fèi)用也就越大。
同樣多的銀行利潤(rùn)，股東希望都是通過(guò)不形成非預(yù)期損失的低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)帶來(lái)的，這樣股東就可以用較少的資本獲取更多的利潤(rùn)。
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銀行的資本也有三種：一是銀行營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本；二是按照監(jiān)管部門(mén)要求計(jì)算出來(lái)的監(jiān)管資本，比如資本充足率不低于8%；三是經(jīng)濟(jì)資本是銀行內(nèi)部管理層根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)大小，按照一定的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型估算出來(lái)的資本規(guī)模，用于抵補(bǔ)其可能遭受的非預(yù)期損失。
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