老師，計算YTC用計算器按了以后顯示Error,這是怎么回事呀，pv是897.77
老師，可以折現(xiàn)到2015.9.19呢
PV 不是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)而得的嗎？在這里等于FV除以 （1+R）的n次方呢 PV=CF/(1+r)+CF/(1+r)的平方+（CF+FV）/(1+r)的三次方 不應(yīng)該是這樣計算的嗎
老師，這里的sequential pay 是按照時間切分嗎但是為什么后邊是by credit rating 而且下邊的描述也是按照 信用等級來走的在non-mortgage assest backed security 章節(jié)的練習(xí)第3題 老師說的sequency pay 也是按照時間切分得
提高的利率 是僅限于workout period 嗎 還是指修改條款，延長期限之后的利率都是這個
您好，請問這里老師說的第三個yeild保持不變。每一期相同的coupon都會以最初相同的收益率投資是什么意思呀。是說每一年的 coupon都是固定的意思嗎
老師好 請問可以舉一個時間不變 收益率變化的例子嗎 謝謝
發(fā)行inverse floaters反向掛鉤浮息債券的意義在哪里，為什么要區(qū)分正向和反向浮息債券
為什么不能理解成再投資風(fēng)險越大，則再投資占主導(dǎo)，duration就越小，則應(yīng)選擇利率最大，期限較小的那一個呢？
borrower 是借款人吧 這里應(yīng)該是lender 的equity 越低吧 講義是不是寫錯了
這頁的兩個公式，老師在視頻里沒有講解，能否說明一下這兩個公式的意思？
請問這里: 1、△yield=1%, △PA/PA=2%是根據(jù)哪個公式呢？ 是根據(jù)MD的類似彈性性質(zhì)嗎？ 2、久期反應(yīng)的是債券價格對yield變化的比例，債券價格的變化為什么不是△P，而是△P/p?
老師 比如說付息的那一天正好是第一周的周六按照street convention yield 的方法，忽略節(jié)假日，那么如果利息遞延到下周一支付的話，那么周一支付的利息是coupon +coupon*1/180 (就是加上中間間隔的周日的利息）按照true yield 的方式 中間間隔的那周日的利息 就不算了？周一支付的就是coupon嗎？
復(fù)利計息的P 為什么不是100+3呢 在2015年3月19 也有coupon 流入
請問這邊這個interest 這個discount basis 和 interest- bearing basis(add-on yield) 老師這里講的這個(1000-950 )/950 這不是收益率的算法嗎? 跟這兩個basis有什么關(guān)系?這兩個basis是什么意思? 一個是無利息直接discount?另外一個是有利息? 謝謝
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