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經(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)學(xué)
請(qǐng)?jiān)赑PT page 105中，老師提到 nominal return (5.53%) inflation (4%) = required rate of return但是5.53% 應(yīng)該已經(jīng)
關(guān)于匯率有以下問題想問老師：1、在Y=C+I+G+X-M中，X是以外幣計(jì)，M是以本幣計(jì)嗎？在Marshall-Lerner公式和J曲線分析本幣貶值時(shí)，都是基于外幣在分析出口額X2、對(duì)于利率平價(jià)公式F
P/B是什么P/B？比如要用這個(gè)來算PV8 17: Justified P/B算法有兩個(gè)，但是為啥R29里面的那個(gè)公式計(jì)算的不對(duì)？就是 J P/B=（ROE-g）/r-g
想請(qǐng)問關(guān)於Monte Carlo Simulation 的問題，我記得在asset allocation 的章節(jié)學(xué)到MCS並不能加入 forward-looking capital market
現(xiàn)了需要修正自相關(guān)的問題，這里需要修正的僅限于εi,εj之間的自相關(guān)（也就是M1-M3所提到的序列相關(guān)），而不是修正自變量X之間的自相關(guān)。換句話就是AR需要保留自變量X之間的自相關(guān)用來進(jìn)行預(yù)測(cè)，但是需要剔除（修正）殘差項(xiàng)之間的序列相關(guān)？
起作用，也是放屁，資本流動(dòng)被管控，靠經(jīng)常賬戶的時(shí)候有一個(gè)滯后的效果，J curve，還選個(gè)屁C呀？？根據(jù)本題的條件本題的條件，浮動(dòng)匯率制加資本管控，根據(jù)老師們總結(jié)的模型，貨幣政策和財(cái)政政策不一致時(shí)，匯率應(yīng)該是無法確定的……另外這道題是出在哪里？課后題并沒有，我想找原答案解析好好看看。
老師，在理解APT模型上有一點(diǎn)疑問想請(qǐng)教，在第22頁的PPT例題上，我們看到有三個(gè)well-diversified的組合J、K、L是有不同的預(yù)期收益率的，是否可以理解為三個(gè)組合在不同資產(chǎn)的配置比例
老師所講解，如果發(fā)行98萬的債務(wù)，美國(guó)準(zhǔn)則把5000，當(dāng)成資產(chǎn)類科目，國(guó)際準(zhǔn)則把5000當(dāng)成費(fèi)用類科目，既然已經(jīng)把5000當(dāng)成費(fèi)用類科目，應(yīng)該就不包含在98萬的債務(wù)裏頭，這個(gè)題目問的是認(rèn)列多少債務(wù)，我覺得B的選項(xiàng)有一點(diǎn)含糊，這樣理解正確嗎？
第4題我想問一下...為什麼Private公司的BETA 可以直接使用上市公司的BETA 代替? 既然題目已經(jīng)出了DLOM 和DOLC... 不是應(yīng)該在0.6 基礎(chǔ)上再折回PRIVATE公司的
notes上47.j有道waterfall的例題，私募基金投2個(gè)項(xiàng)目， 1個(gè)100mil賣了130mil，第二個(gè)LBO投100mil，虧了20mil。 IF20% 一開始說美式的和歐式的投資人回報(bào)
full price to a change in its yield. 久期是衡量一個(gè)債券的interest rate risk的指標(biāo)。 之后在43.j的章節(jié)，又添加陳述
程寶問答
金程問答