OLS 是要求誤差項最小，所以下面的求截距和 Xbar 的系數(shù)公式，計算出的是最小的嗎？
正太分布概率如何查表，第三，在左邊我們有一個標(biāo)準(zhǔn)正太分布的變量，用Z和N(- x) = 1 - N(x)表示。在使用累積分布函數(shù)(cdf)表時，N(- 0.23) = 1 - N(0.23) = 1 - 0.5910 = 0.409，約占41%。投資組合表現(xiàn)不佳的可能性約為41%。
e的r次方-1，應(yīng)該是一年里、無限次復(fù)利的利率吧？那為什么30天復(fù)利的時候也可以用這個公式呢（e的r次方-1）？
為什么算英鎊和日元利息時用的是e的3%和0.5%方，而不是用本金乘以1+3%和1+0.5%呢
各投資的LRP、DRP是否相同? 如果不同，那么在計算第二問DRP的時候，為什么會用投資4、5的interstate rate減去在投資1、2中計算得出的LRP去求DRP呢？
這張圖line chart到底是哪兩個變量，bubble line chart 是哪三個變量？沒聽明白。
這幾個投資方式有相同的LRP，DRP嗎？ 如果相同，那為什么會有l(wèi)ow high之分呢？ 為什么不同的投資方式LRP DRP相同，interest rate卻不同？謝謝！
備擇假設(shè)是miu>0%，與0.7%有什么關(guān)系
老師，請問app里面的經(jīng)典題目就是原版書課后題是么？
這節(jié)視頻，沒有講義啊，連筆記都做不了了！
這里講多次實驗才能有一次偶然事件，還是一類錯誤，為什么還要研究它再去建模呢，實際應(yīng)用上有什么實用性呢？
老師,請問variance,standard deviation, standard error區(qū)別，衡量的都是什么？什么是衡量離散程度？
p-value不是算出來的嗎為什么要adjust，adjust感覺也要adjust significant level呀？
expectation與variance區(qū)別
老師這里是不是寫錯了，應(yīng)該是P（?ha|ha真）？
程寶問答
金程問答