老師，那我想問和復(fù)利計(jì)息就沒有關(guān)系了嗎？
147題：A選項(xiàng)為什么subordinate debt比equity是rd
137:current yield和我們用計(jì)算器算出來的I/Y有什么區(qū)別？
136:題目中給的spot rate是每半年的期間利率，還是從零時(shí)刻到t的期間利率?。坷纾?.8%是0.5-1年的期間利率還是0-1得期間利率？為什么美岐現(xiàn)金流折現(xiàn)時(shí)用的利率不是0時(shí)刻到現(xiàn)在的？
134:為什么永續(xù)債會(huì)受到通脹影響？不是一個(gè)r一直到最后么
請問商票一般是短期的，如何是長期項(xiàng)目的中期融資來源，具體怎么理解？可否舉個(gè)例子？
視頻58：13，為何平價(jià)債券下，利率變動(dòng)不會(huì)引起債券價(jià)格變動(dòng)？
視頻47：45，請問是不是所有的債券二級市場交易都是賬面過賬的形式？
您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 老師 麻煩 幫我講一下這道題，謝謝
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137題老師說半年付息的bond的ytm就是BEY，但是B選項(xiàng)不是說是double半年的ytm才對么，不是很理解
老師，請問為什么存續(xù)期變長是contraction risk
老師我想問 這幾個(gè)CDO CLO CMO CBO到底什么區(qū)別 暈了
進(jìn)階6題，interestRateRisk不是特指價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)嗎？再投資收益不是價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)呀。
57題，無追索權(quán)是更少戰(zhàn)略性違約的可能性，但還是可以這樣做的吧？dose Not Have Option表達(dá)的是完全沒有這個(gè)可能性，太絕對了吧？
程寶問答
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