本題是否可以用leveraged return:RL=Rp+D/E(Rp-Rd)公式計算，以及為什么，謝謝
700 preferred stocks can be converted into 25 shares each 我理解是每700個可以轉(zhuǎn)為25股普通股，然后 題目說有1000個優(yōu)先股，那么 一共可轉(zhuǎn)成的普通股 應(yīng)該是35.7個 對嗎
這道題standard deviation 指的是要算sample的方差還是population的方差啊 最后給出答案是s和6都要寫還是選一個寫？
A floating-rate note makes semianinual intere t payments and has a coupon rate equal to th e six-month market reference rate plus 45 bas s points. The interest payments are made in Ju ne and December.If the six-month market ref rence rate was 1.95%in June and 2.25%in Dec mber of the same year,the coupon rate paid ir December of that year was closest to: A. 2.40%. B. 2.55%. C.2.70%.為什么選A不是C
強(qiáng)化班老師講到：A和C的區(qū)別在于公司的階段吧 但題目并沒有提及公司是什么類型 。 小公司用 historical and converge ，成熟公司用 historical result
這到底是站在投資者還是dealer方，老師課上說站在dealer方bid是買價，offer是買價，站在investors方，買入要看ask/offer，賣出要看bid
請問sales per share和current share price是什么關(guān)系
就是我的紙質(zhì)版材料被毀了（不管人不人為），也不違反規(guī)定是嗎
multilateral trading facilities是什么
就是對于putable bond為什么YTM低于coupond rate的時候像不含權(quán)債券。然后YTM的定義請問是什么？
這題沒明白，老師可以再說說嗎？
這里的return為啥不用加一去算
為什么選A麻煩寫一下詳細(xì)過程
答案B里面的公式是哪個模塊的什么知識點啊，講義上哪個位置？
高利率風(fēng)險為什么對應(yīng)的是久期大，高利率風(fēng)險對應(yīng)的不應(yīng)該是短期內(nèi)，那只要久期越小，在相同的horizon，就越會遭到短期，即高利率風(fēng)險?。?
程寶問答
金程問答