課上講的線性回歸的3中假設(shè)檢驗是針對slope吧？所以截距也能用同樣的方法？
有點不理解為什么檢驗slope和intercept的時候CV都看的是題目里給出的這些CV？ One-sided, left side: －2.445 One-sided, right side: +2.445 Two-sided: ±2.733
請問每年協(xié)會給出的mock都是不一樣的嗎？
A說的是條件概率，B說的是期望值（以概率為權(quán)重），C說的是全概率，是這樣嗎？
見過好幾次這種題目了，是不是最好的方法就是把選項一個一個代入公式去算？
老師，這個圖哪里分辨出是右偏呢
Which chapter is this question
開更3 計算機如何按
How to memorise the formula of the calculation
老師，只要是大樣本就符合正態(tài)分布？方差已知/未知有要求嗎？
老師，這道題給的是required-rate-of-return,所以直接用FV/（1+r）^n,如果是給的stated-annual-rate,那是不是要先變成EAR，然后用FV/（1+r）^n,這個公式啊？
一類錯誤和二類錯誤，一類錯誤的概率就是顯著性水平，二類錯誤的概率是1-power of test。可以看出二類錯誤和顯著性水平是沒有關(guān)系的。但為什么說一類錯誤和二類錯誤的概率一般呈反向關(guān)系呢。
靠，這個題也太坑了，用金融計算器算A選項給我的就是0.618。沒想到出來個B選項是0.6180而不是A選項的0.6183
這題不理解，老師能否解釋一下。另外什么情況下服從對數(shù)分布或正態(tài)分布？
這里題目里沒說是 第一筆pmt是t0還是t1 我們就默認是t1對嗎？
程寶問答
金程問答