金程問(wèn)答
老師問(wèn)個(gè)問(wèn)題，多因子模型里面有沒(méi)有混合使用多個(gè)因子來(lái)解釋Ri的情況？如果有的話那這種模型又叫做什么呢？肯定不能還叫經(jīng)濟(jì)模型，基本面模型或者統(tǒng)計(jì)模型了吧？
同學(xué)你好，因?yàn)闃颖揪档臉?biāo)準(zhǔn)誤其實(shí)就是樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差，根據(jù)中心極限定理的結(jié)論，樣本均值的方差等于sigma 方除以n，所以當(dāng)當(dāng)總體方差已知的情況下，樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差就是在樣本均值方差的基礎(chǔ)上開根號(hào)，所以是sigma除以根號(hào)n。 當(dāng)總體方差未知的情況下，sigma不知道，所以我們只能使用樣本的方差s，來(lái)對(duì)于總體方差sigma進(jìn)行代替，所以樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差就是s除以根號(hào)n。 當(dāng)總體方差未知，不應(yīng)該除以根號(hào)n-1嗎？
這倒題為什么求leverage return, 是自由資金的return, leverage return 不是借錢那部分的return嗎？
程寶問(wèn)答
