這兩個方差有什么區(qū)別，分別什么時候使用呢？
老師，這么理解您看對不對，金融學(xué)的基本假設(shè)是無風(fēng)險利率不可能為0，現(xiàn)實中我們能找到的最合適的無風(fēng)險利率就是美國國債，國債的價格不是固定的，也是根據(jù)人們的購買意愿浮動變化的，這個購買意愿其實決定與兩個因素，一個是通貨膨脹，通貨膨脹率高了，如果國債價格不變，人們購買國債抵御風(fēng)險的能力降低，就會推動利率達(dá)到新的平衡。另一個因素就是真實無風(fēng)險利率，真實無風(fēng)險利率應(yīng)該是和美國整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展掛鉤的，用一個數(shù)據(jù)的話，可以說是和GDP正相關(guān)的關(guān)系，未必是線性關(guān)系，但一定正相關(guān)，如果美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，而且發(fā)展很快，每年真實GDP上漲比如說以前是2%對應(yīng)真實無風(fēng)險利率是3%，那如果美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展的預(yù)期是6%的真實上漲，那真實無風(fēng)險利率是否也會有3%變到5%甚至7%-8%這樣的情況？上面是我自己的一個臆測。您看一下這樣的理解是否是正確的。也就是說真實的無風(fēng)險利率應(yīng)該是掛鉤真實穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)增長的
老師，網(wǎng)上有的說無風(fēng)險利率按美國十年期國債利率，有的說是對應(yīng)年份做參考，這個不知道怎么選擇。第二個問題是美國無風(fēng)險利率是作為真實無風(fēng)險利率還是名義無風(fēng)險利率，我理解的話應(yīng)該是名義無風(fēng)險利率，但如果按這個算的話美國國債1-3%，我們正常通脹在3-5%的話，那真實無風(fēng)險利率是負(fù)值了？如果美國國債利率作為真實無風(fēng)險利率的話，那我們名義無風(fēng)險利率在6-8%，那信用卡分期利率一般市7.5%左右，既然沒有風(fēng)險補償，銀行干嘛做這個事啊，也不合邏輯??？請解惑，謝謝啊
老師，為啥不是這種，這樣不是正好剛剛好嗎？
老師您好，我剛才接到銀行電話，說為我提供10萬元的分期產(chǎn)品，可以選定每月還款，分期1年。每月還款包括手續(xù)費150元和本金8333元。我運用npv概念進(jìn)行了計算，r取的是2022年基準(zhǔn)貸款利率4.75，算出來怎么銀行還存錢呢？我的輸入為cf0=100000，co1=8333+150=8483，F(xiàn)01=12，I=4.75，計算npv為-23741元，IRR為0.2749.怎么回事呢？
老師，你好，計算器我按完8STAT之后出現(xiàn)的是1-v，不是LIN，這個是哪里設(shè)置錯了嗎？
請問continuouscompounding計算公式中的e是什么呢？
老師你好，請問這道題既然是關(guān)于收益率的，為什么不用幾何平均數(shù)計算均值？
老師，您之前說過算收益平均值要加一，這里不加一，不會區(qū)分，請您講解
教育基金的題為什么第二段年金的I/Y也是5%？
25分鐘處，p1和x1聯(lián)系起來的，但為啥p1也能和(x1-x_bar)^2聯(lián)系起來？
P(AB)=P(A)xP(B|A)按老師的解釋其實我也可以直接說P(AB)=P(B|A)呀，就是知道A發(fā)生了看B
怎么使用電腦鍵盤的截圖功能，不然不好做筆記
下面的公式是怎么推導(dǎo)出來的，有過程嗎
幾何平均數(shù)為什么要減一？
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