所以第三題的操作方法的底層邏輯就是把put-call不等式中高價(jià)的元素賣出調(diào)低，低價(jià)的元素買入以重新達(dá)到put-call等式的成立？
put-call前提條件是不是還有1個(gè)，就是call和put的期權(quán)費(fèi)也是相等的？
以凈額列示資產(chǎn)負(fù)債表不會不平衡嗎
請問解答視頻里，在考慮提前確認(rèn)收入時(shí)asset和AR turnover時(shí)，為啥只考慮分子rev的變化不考慮分母的變化？雖然結(jié)果是一樣的，但是提前確認(rèn)收入的同時(shí)也必須要提前確認(rèn)COGS吧？
現(xiàn)金流與凈收入的比率為啥一直低于1？經(jīng)營性現(xiàn)金流一定比NI大吧？NI還要扣利息和稅
Import foreign inflation 就是賣出外幣買入本幣嗎
還有針對第三問，當(dāng)short forward的時(shí)候short方的收益不應(yīng)該是FP-S0+期權(quán)費(fèi)嗎？
老師，have recourse against啥意思啊
能用通俗易懂的語言再解釋下這題么，題目解析里老師用的一些詞在equity這門課里未提及，理解起來用點(diǎn)困難，沒懂
老師這個(gè)issuance of comman stock的公式是在哪節(jié)課講到過的呢，好像沒什么印象了，想倒回去看一下
I spread沒有講清楚呢，是一級不考嗎
老師麻煩問一下，這個(gè)6×1和0×1中的1的含義是是什么呢，是t=1嗎？
老師麻煩問一下，這個(gè)6×1和0×1中的1的含義是是什么呢，是t=1嗎？
能不能從公式角度講一下為什么option的time value會隨著時(shí)間而減少？可不可以這么理解，因?yàn)镾t-FP/(1+r)^T-t=Voption,t越大分母部分越小所以價(jià)值越??？
老師，這里能再解釋下r ytm和P的變動關(guān)系，為什么會引起同向或者反向變動嗎
程寶問答
金程問答