根據(jù)本頁P(yáng)PT所講的capital expenditures預(yù)測(cè)的知識(shí)點(diǎn)，我的提問是：書P549-Question 2-C選項(xiàng)，Iliso為什么不能用historical base rates and convergence方法來預(yù)測(cè)capital expenditures？Question 4的答案沒看懂，請(qǐng)分別解析一下ABC三個(gè)選項(xiàng)。這個(gè)差額33是怎么回事？
除了用關(guān)鍵值進(jìn)行單個(gè)參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)以外，還可以用T值來進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)。能否解釋一下原因，學(xué)習(xí)數(shù)量不是死記硬背，麻煩老師在講解時(shí)，多給一些前因后果的講解，聽起來太吃力。
解析里為啥算方差a只考慮了0.5的概率，算方差b只考慮了0.3的概率，沒有考慮0.2的概率。
see誤差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)差如何理解，有什么作用。
老師好， 1不太理解這個(gè)判決系數(shù)是干嘛用的？它解釋回歸的偏差占總的偏差的部分。它判決了啥呢？ 2 See翻譯過來是誤差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)差，它等于誤差項(xiàng)的方差開根號(hào)。誤差項(xiàng)的方差又等于平方和除以自由度。那這里的平方和是總的平方和。還是誤差項(xiàng)的？ 就是整體這個(gè)產(chǎn)生原因，解決了什么問題以及圖像是什么，都不太理解。
YTM指的是年化的收益率還是到期收益率?
債券的到期時(shí)間和久期同向變化這個(gè)能再解釋一下嗎
為啥不能n=48， iy=2%/12，pmt=700，這樣算？ 這里面期數(shù)n，iy當(dāng)期收益率，以及每期pmt是如何對(duì)應(yīng)的？三個(gè)都要一一對(duì)應(yīng)嗎？
duration effect 和convexty effect 公式上有啥區(qū)別呢，感覺差不多
這題目為什么YTM=coupon rate?
為什么S1和S2、S3都用PR3代替啊
問題二，ABCD到期時(shí)間各不一樣，為什么不能認(rèn)定為是時(shí)間分層
請(qǐng)問計(jì)息4次和付息4次是一個(gè)思路嗎
第7題，pari passu里提到的同一償債順序是不是不是一個(gè)概念啊
老師，請(qǐng)問這里算yield spread為什么用mid- market price？
程寶問答
金程問答