風險溢價不是兩個之間對比 產(chǎn)生的額外收益率嗎 如果他倆term相同的話那這2%哪來的？而且學校微觀經(jīng)濟講機會成本的時候不就是次優(yōu)解的價值是機會成本嗎 那我為什么還要考慮兩者之間有沒有相同項 不考慮到期期限風險溢價 不管這個到期期限風險溢價就是它的價值吧
老師請詳解下 1.64 1.65 然后怎么就是1.645了 沒太理解 是四舍五入取的小數(shù)嗎？
這里為什么r=sample correlation(-0.1452)?r指相關(guān)性嗎？不應該是p指相關(guān)性么？
老師好，請問為什么positive excess kurtosis 不能理解為人們喜歡低峰風險小？
這里通過查表得知右邊的邊界值為2.903，為什么左邊的值是通過對稱得出的-2.093？為什么不用1-（-2.093）計算呢？以前學的公式F(-Z)=1-F(Z)和這里的對稱得出邊界值有什么區(qū)別和關(guān)系？
為什么是從0開始不是從1開始，題目不是說starting from next year嗎，如果是從1開始那不就是先付年金了嗎
這里的調(diào)整因子為b的條件概率除以無條件概率，我想問下，b的條件概率必須是與a有關(guān)么，在a條件下b發(fā)生的概率，存不存在c的條件下b發(fā)生？
老師講解中說道的正態(tài)分布是左右兩邊K倍標準差的置信區(qū)間是什么意思？
第5小問中，英文表述是positive return，并不是positive increase，怎么能算對呢？
顯著性檢驗中TS值已經(jīng)在表格中給出，第二部計算TS是不是可以省了，直接查表得CV？
煩請聯(lián)系13127189007，謝謝
老師您好，我這邊是中國銀行課程班，無法下載講義
什么時間除以n-1，什么時間除以n-2
老師好， 在這個兩階中，第一階高增長20%和二階5%增長，是否可以看成是2個1一階模型？ 20%的 d1/r-g 算出d0，5%的用d4/r-g算出d3，然后d3再折現(xiàn)3期，最后兩者相加？
為什么call option 的數(shù)量要乘以1呢，題目中并沒有說明call option合同中可買股票的分數(shù)?。考热籶ortfolio 的建立是站在投資人的角度（short call一方），在call option 被行權(quán)的時候，投資人會在持有股票的基礎上損失（減去）call option行權(quán)方以行權(quán)價格買走的股票總金額不是么？此時為什么不用call option執(zhí)行價乘以N呢？
程寶問答
金程問答