為什么Bond 3的CR肯定大于零息債券？
YTM是考慮了折價部分的資本利得，這句話應該怎么理解？
課本上這個公式沒有負號
老師的這個公式是課本上哪個知識點得來？
如果把B選項換成liquidity risk或interest risk，是不是也對
老師，pay three month of MRR-0.55% plus 160，意思是不是一年四付的coupon rate為1.05%
第一道題這么算不對嗎
maturity effect說的是長期債券，discount rate發(fā)生變化時，價格波動更大
為什么視頻里是把spread比一比呢？我認為是想減之后看一下credit risk的覆蓋情況誒
如果算第二期，N還是十嗎
第五道題為什么不對，兩個優(yōu)先抵押債券，先發(fā)行的確實應當先收到本金和利息呀
第一道題，發(fā)行地是德國，發(fā)行貨幣是美國。發(fā)行地和發(fā)行貨幣不一致，怎么不是euro-bond
第五道題，如果放棄可轉換條款，那就是bond-like，受利率波動影響，不選擇B和C選項，是因為根本得不出結論，還是說結論說反了
global bond 算是eurobonds的特殊表現(xiàn)形式嗎
期初102.581為什么是負值，期末100為什么是正值？
程寶問答
金程問答
