老師，能這樣理解嗎？reported convexity*100=converity
這題為什么不是（1.9-2）/1.9
這道題pv=97.28，fv=-100，算出來結(jié)果不對(duì)，為什么
這里的P是market value吧？
請(qǐng)問：credit sprad里的LGD不用考慮擔(dān)保額嗎，即LGD=(EE-COL)×（1-RR）
請(qǐng)問折價(jià)債券的久期先變大后變小，這個(gè)如何理解
老師，這道題里兩個(gè)債券各自的市值是怎么計(jì)算出來的呀？為什么要拿價(jià)格除以100呢？我知道市值＝每股股價(jià)×股數(shù)，但是不理解股數(shù)是怎么求的
老師您好！這道題目問的不是convexity對(duì)價(jià)格變動(dòng)百分比的影響嗎？為什么答案求的是MD和convexity對(duì)他的共同影響呢？
跟48題如何區(qū)分記憶
這公式怎么得來的
請(qǐng)問圖中標(biāo)黃的部分是不是印錯(cuò)了呀？BEY不應(yīng)該是365天嗎？
半年期久期年化為啥除以2
這道題在基礎(chǔ)講解中MATURITY EFFECT中沒有提到久期的概念，中文精讀書上也沒有，是不是提前涉及了后面章節(jié)的內(nèi)容？在哪里可以系統(tǒng)學(xué)習(xí)久期？
不應(yīng)該一種能力總共算一分嗎？z就leverage差，但leverage指標(biāo)有3個(gè)，直接輸了3分啊，雖然結(jié)果會(huì)一樣，但這對(duì)z公平嗎
investor面臨的default risk里面的borrower是指的哪一方呢
程寶問答
金程問答