金程問(wèn)答
老師，這個(gè)題目中提到的high_quality_debt_issuer不是表示他的違約風(fēng)險(xiǎn)會(huì)低嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要用時(shí)間切分，什么情況下用信用切分呢？
這道題上也沒(méi)說(shuō)票面金額為100啊，怎么就能確定pmt為4呢，萬(wàn)一票面金額是1000呢，那pmt應(yīng)該是40啊。
為什么當(dāng)信用風(fēng)險(xiǎn)下降，yield spread上升，而bond price下降
您好，請(qǐng)問(wèn)lender和borrower應(yīng)對(duì)資產(chǎn)價(jià)格上升/下降對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)可以再講一下嗎，沒(méi)太明白
視頻1小時(shí)34分鐘的這道題能否再講下，謝謝。
第九題選b，我不能理解在其他條件情況下，高的coupon，給帶來(lái)價(jià)格效應(yīng)更小這段話
為啥麥考利久期在支付coupon后會(huì)快速上升，支付coupon不是說(shuō)明在還錢嗎？麥考利久期是衡量還錢的平均時(shí)間，不應(yīng)該是在支付之后急劇下降嗎
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表格中的YTM是不是不太對(duì)啊，老師的筆記是比較的CR和DR，但是ppt上是比較的CR和YTM。在本節(jié)第一頁(yè)ppt中YTM用于表示單期CR用單例模式年化后的值，按照這個(gè)邏輯，不論是折價(jià)還是溢價(jià)應(yīng)該都是CR
請(qǐng)問(wèn)老師，這題用pv×(1+YTM)三次方=FV可以嗎？算出來(lái)的結(jié)果好像不對(duì)，為什么呢？
老師說(shuō)付息國(guó)債折價(jià)或溢價(jià)會(huì)受稅的影響，國(guó)債不是不交稅的嗎
請(qǐng)問(wèn)收益率高，為什么對(duì)債券持有人來(lái)說(shuō)還是不好的呀？
債券的carrying value 是按照發(fā)行時(shí)的ytm折現(xiàn)出來(lái)的價(jià)值嗎
請(qǐng)問(wèn)老師一般的callable bond站在投資者的角度上看是不是相比同樣的普通債要折價(jià)，putable要溢價(jià)
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)cpi下降導(dǎo)致計(jì)算出來(lái)的principal小于1000，按1000來(lái)算了之后，再計(jì)算coupon payment的時(shí)候是用1000*coupon rate嗎
程寶問(wèn)答
