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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
總量有何變化。我的選擇是B（不變），因為我根據(jù)筆記，認(rèn)為積極風(fēng)險由兩部分組成，一部分是行業(yè)風(fēng)險，另一部分是個股風(fēng)險（active share，又稱idiosyncratic risk），兩組配對交易對
...每個都捋一遍，找出跟我有關(guān)系的來，然后扔到模型里邊去；但多元里邊，是如果出現(xiàn)殘差的自回歸是違背假設(shè)的，是不想要的，所以用統(tǒng)一的方法（DW檢驗），一口氣把有自回歸的都找出來，然后想辦法修正。所以：我的
的災(zāi)難。但是去首領(lǐng)也許并不是一個好主意。真正的問題應(yīng)該是怎么使中央系統(tǒng)進(jìn)化 效率提高 減少transaction cost.而不是回到原始的方法。分布式也許看上去是一種先進(jìn)的做法 但是如果長期來看 我覺得并不能武斷的認(rèn)定它一定是正確的。
記結(jié)論 的方法能做題就好（不過 這里兩個老師的思路不一樣，即 記憶的路線不一樣 真的不好記，在說題變了 記住也沒用啊）。真的很痛疼，這還只是 原版書的題，真心求問，怎么辦，1 2 3 哪個好 ，或者還有沒有別的辦法？
FRA應(yīng)該是3個月，6*9 對么？6. 第16題（圖一），原文里描述最小的變動，如何考慮啊，感覺答案只是選了個對沖的方法，沒體現(xiàn)這點？7.第17題，為什么gamma不是中性的？
老師，Reading 10， 原版書P159頁，最下方，“currency overlay”，我理解currency overlay分三種：第一種，是狹義的，僅僅是外包了外匯管理的職能，但這種方法也
第13章課后題第15題。題目中要求用反向優(yōu)化（reversal optimization）方法求出各資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重，但題目并未給出市場和投資者個人的避險情緒系數(shù)λ。答案中給出的數(shù)字僅是根據(jù)各資產(chǎn)市值
加上該價差作為貼現(xiàn)率對債券的未來各期現(xiàn)金流進(jìn)行貼現(xiàn)，得到的現(xiàn)值等于債券的價格。 與基準(zhǔn)利差相比，零波動價差是一種更好的衡量方法，因為基準(zhǔn)利差只是國債收益率曲線上的一個單點，且不考慮即期利率的期限結(jié)構(gòu)
偏差，最終只是按照她的方法記錄下來了，并沒有繼續(xù)去研究，。還有42這里，對雇主的忠誠，A離職時候拿了前雇主模型， 是對前雇主不忠誠 而這里是在S公司，新公司上班了，是否忠誠，應(yīng)該是問對新雇主吧，怎么還問之前事情嗎？
老師你好，在做原版書課后題alternative的關(guān)于private real estate investment課后題的第22題，我用了以下兩種方法算出來的答案是不一樣的，具體的解題步驟也寫在
double-declining balance method = $600,000 (1 - 33.33%)/4=$118,600.請問：我是用***老師的列表的方法算的，每年都算算到第四年，比較慢。 小視頻里的用4次方的解法挺不錯的，但是沒有太理解，能否稍加詳細(xì)說明一下，我想學(xué)一下~
call option；這樣總結(jié)正確嗎？2）無論題目給出什么暗示，都以上面的方法去應(yīng)對思考，比如這個案例中題目故意誤導(dǎo)“Finder told Oldman that MWA was forecasting
程寶問答
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