這里sharp指數(shù)的分子不是應(yīng)該表示風(fēng)險溢價么？超額收益應(yīng)該是投資組合的實際值減去無風(fēng)險收益吧，而不是期望值
CF怎么用
這題可以用計算器中CF這個鍵進行計算嗎
這里的第三部詳細講一下吧
EAR=er-1 這里的r是名義利率，如果r是半年的名義利率，那EAR就是半年的連續(xù)復(fù)利下的利率HPR。題目中問的 continuously compounded semi-annual return 這個意思是求HPR吧？為什么是求e上方的r？
這里是發(fā)行債券，不是收到錢么，為什么現(xiàn)值是負號呀
第5問的A選項是怎么算的呢？
T.S.算出的一直是單尾的數(shù)值? 此題中cv不是雙尾么嘛，為什么可以直接用單尾的數(shù)值進行比較，而不用x2
和夏普比率是一回事嘛
想問下，這個最后一行，HPR構(gòu)建的等式，右邊的部分e的r次方-1等于HPR，HPR是一個百分比形式呈現(xiàn)的吧？e的r次方-1是為什么等于等于HPR?
麻煩幫我分析一下我的思路錯在哪里：
請問老師為什么用這個公式算出來不對
第二小題為什么只用其中幾個數(shù)來算，不是算全部的呢？
老師 原版書39頁第7題，請問CF2=+120.31是怎么得粗來的？money weighted refurn 只考慮投資的錢嗎？第一年賺 的14%和地二年賺的8%為啥沒包含在cash flow里面？
為什么90題SSE就等于圖標(biāo)里面的Error，但是91題SSE就是要用圖表里的Error除以自由度然后開根號？
程寶問答
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