想問一下為什么r/m在很多時候那個公式里可以直接替換為ear或hpr
為什么同樣是非參數(shù)假設檢驗 在講variance 假設檢驗的單方差分布，用卡方分布檢驗的自由度是（n-1) 在獨立性的假設檢驗中，用卡方分布的自由度就要（r-1）（c-1）
方差是平方和除以自由度，這個之前有講過嗎？
在算SE of estimate的時候，更號SSE處以的是更號n-2，這時候處以的是自由度。為啥這題就是處以更號n
單利復利明白了，請問（1+ 4.25%/125）^365這種算法是在daily compounded的時候用的嗎
怎么理解Fz可以是負值？
請問卡方分布一律都是單尾嗎
怎么分辨題目讓我們求的是hpr還是r
為什么TSS=RSS+SSE，沒有平方的話才是相等的，平方之后不應該相等啊。如果是因為正負的原因，為什么不套個絕對值。
MWRR收到現(xiàn)金流影響，但是這道題，收益率也發(fā)生變化，為什么就能確定TWRR可以與MWRR做比較呢？
還是不太理解， 1 這題如果按照先付年金咋算，題目說4年后付第一次pmt，所以把第5年當做t0？n=9？ 2 這題如果題目換成哪句話，是按照（1+0.05）折現(xiàn)4次方計算？
請問老師significance level和critical value什么關系？
什么情況下用npv?
如果R2=R1的話，MWRR就等于TWRR嗎？正確決策導致MWRR升高很好理解，但是和TWRR的大小關系不太理解。
除了用關鍵值進行單個參數(shù)的假設檢驗以外，還可以用T值來進行假設檢驗。能否解釋一下原因，學習數(shù)量不是死記硬背，麻煩老師在講解時，多給一些前因后果的講解，聽起來太吃力。
程寶問答
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