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notes p187 第6題，被一堆英語單詞搞懵了，expected return, equilibrium expected return on the market portfolio, 答案里
為什么說采用Acquisition Method處理關(guān)聯(lián)公司投資時“母公司的Equity”比采用Equity Method處理時要大呢？ Notes上理由是說因為在Balance Sheet上有
of the notes.這題c也不對吧，怎么能說貸款本金大于note的就是過度抵押呢？應(yīng)該說是抵押物value大于note才對吧，a的話如果有比他層級更低的話他就是比較好的吧
2020 NOTEs P319 第3題 答案中為什么還要算上被hedge的金額（60m）在半年內(nèi)的無風(fēng)險收益？首先，這部分portfolio是不被賣出的，題目中問這個基金經(jīng)理要是hedge掉所有頭寸
有兩個問題不太明白。第四題，講課中老師說Net borrowing不是等于（短期+長期）債務(wù)的差值嘛，為什么這邊答案是Increase in notes payable ＋ Increase
to notes中的第一條會說期權(quán)費的確認(rèn)不影響equity（請見截圖），且第三條說期權(quán)執(zhí)行后才影響稅金?兩個問題之間是否互相矛盾。
老師，在經(jīng)濟學(xué)的theory那一小節(jié)中notes寫的是monetarist的觀點是貨幣供應(yīng)量會導(dǎo)致business cycle，主張政府不干預(yù)，但是在貨幣政策這一小節(jié)中，又說monetarist的
He notes the following about the fund:As of the most recent year end: The NAV of the endowment’s
Notes 34章第3組第1題。我個人感覺3個選項都有問題。選項A和B顯然是錯誤的，因為OAS已經(jīng)排除了期權(quán)風(fēng)險，而選項A和B卻執(zhí)意認(rèn)為OAS里有期權(quán)風(fēng)險。但選項C也不完全正確。因為OAS包括信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險，而不是只包括信用風(fēng)險。正確答案的確是C，但這有點矮子里挑將軍的感覺。
notes 第二本財報第23.g章，201頁"Under IFRS, a company revalues PPE upward. The gain is taken directly
notes上22.a講到capitalized interest，最后一句話： "Any depreciation of capitalized interest on the income
在做notes例題要求從indirect方式推導(dǎo)direct方式下的CFO并且寫出列表。 為什么答案里是把inventory的變化歸類到給supplier的支付那一項里？ 我企業(yè)的inventory
老師詳請問一下, 為什么notes上面說當(dāng)investors增加某個國家在投資組合中的比例時, 會weakens那個國家的貨幣, 并且增加risk premiums? 一般來說, 當(dāng)某個國家的貨幣的
Kaplan notes corporate finance 綜合練習(xí)第5題。正確答案說到，為了謀求多元化經(jīng)營而進(jìn)行并購，并不是一個sensible的動機，因為股東可以用更低的成本進(jìn)行多元化投資
老師我看到notes上面寫(下圖) “For publicly held firms in the United States, the SEC requires thatMD&A" 所以我覺得
程寶問答
金程問答