老師，如果n上升，S.E.下降，sample的方差也就是SE下降，efficiency是方差越小越好，那n上升不就會(huì)increse efficiency嗎？A和B好像都是對的，不知道B錯(cuò)在哪
想問一下，不是服從正態(tài)分布嗎，為什么4組k值依然適用？4組k值不是滿足標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布嗎？而且下面這張圖為什么k滿足標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布呢？
不是服從正態(tài)分布嗎 四組k值適用 為什么又服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了
如果這道題描述的兩個(gè)sample 獨(dú)立，應(yīng)該選擇BC哪一個(gè)？
顯不顯著是看有沒有拒絕原假設(shè)嗎？拒絕就是顯著嗎？
老師我想問問，關(guān)于這個(gè)Sampling and estimation的表。之前講central limit Theory的時(shí)候提到滿足n>=30 和 已知方差和均值就可以得到結(jié)論，服從正態(tài)分布。那為什么又有nonnormal distribution with known variance and n>=30呢？ 或者說他既然是nonnormal了我們又通過n足夠大說他是趨近于normal distribution嗎？
老師麻煩講解下這道題
老師您好這塊我有點(diǎn)懵。為什么連續(xù)均勻分布是這樣的圖 剛才講的F(x)那個(gè)圖與y圍成的面積 那個(gè)是什么圖啊 那個(gè)不也是連續(xù)均勻分布嗎 這兩個(gè)密度函數(shù)有什么區(qū)別
老師這個(gè)二項(xiàng)分布在計(jì)算機(jī)可以再教我一遍怎么按嗎
老師你的解釋我有點(diǎn)聽不懂了，這一題不是講的是從一個(gè)大指數(shù)中算出一個(gè)小指數(shù)嗎，你的解釋說第一步將指數(shù)分類，但是這里一直都只有一個(gè)指數(shù)啊(從一個(gè)大指數(shù)中抽股票組成一個(gè)新的指數(shù))。。是不是口誤了呀，第一步將股票分類按照信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)然后再抽樣是這樣的意思嗎？
老師這道題如果是lack of unbiasedness 可以選嗎？
老師請問corporate finance強(qiáng)化段的課在哪呢？
MAD只能一個(gè)一個(gè)手打計(jì)算嗎
mock1中29題連續(xù)復(fù)利公式?jīng)]理解，不是e的r次方減一嗎
老師 我想知道這道題應(yīng)該怎么解，還請?jiān)敿?xì)介紹一下，非常感謝
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