“廣泛的暴露在整體的債券市場(chǎng)上”怎么理解老師解答的這句話，選項(xiàng) C
老師是不是出錯(cuò)了，明明是低估有套利機(jī)會(huì)怎么還選無套利啊
答案上說是因?yàn)槎喙P現(xiàn)金流，老師講的是因?yàn)閚et CF浮動(dòng)不確定。 這個(gè)題目C不是說它在開始的時(shí)候會(huì)有一筆確定的現(xiàn)金流嗎，那怎么從答案里的多筆現(xiàn)金流來理解
這個(gè)不是short put嘛，不應(yīng)該是一個(gè)賣標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)嗎，為什么反而是用30買回來標(biāo)的資產(chǎn)
這里的最大值和最小值指的是期權(quán)費(fèi)嗎？
時(shí)間價(jià)值可以為負(fù)數(shù)嗎？
什么叫 soft dollar brokerage，聽不懂老師說的
為什么ST折現(xiàn)到t時(shí)期就是St，這二者中間的折現(xiàn)率是不是也是（1+rf）^T-t呀
為啥啊，一開始是目的為了支付給客戶fixed，現(xiàn)狀是以浮動(dòng)利率借了錢支出float（- float），害怕MRR上升，簽FRA是（收float支fixed），那最后說的是可以給客戶支付fiexd。
老師 請(qǐng)問這道題怎么理解FV等于0，是20次后不再投所以是0嗎
t＝2的時(shí)候seller違約了為什么還賠錢，那賠錢了不就沒違約嗎
這里說到,一個(gè)國(guó)家的利率越高,對(duì)于現(xiàn)在,這個(gè)國(guó)家線的匯率是上升,未來是下降的. 這句話好像說的不對(duì)吧? 按照老師剛才說的,如果匯率的報(bào)價(jià)形式是 FC/DC,是不是說反了. 現(xiàn)在匯率下降,該國(guó)貨幣升值;未來匯率上升,該國(guó)匯率貶值.
達(dá)到可銷售狀態(tài)后，運(yùn)輸成本是否也應(yīng)放在費(fèi)用中而非資本化。這道題是否不嚴(yán)謹(jǐn)。
一直想困惑 required rate 為什么就是折現(xiàn)率？ 客戶的要求回報(bào)率不是很個(gè)人主觀的嗎？假如他要求50%呢 折現(xiàn)率就是50%？ 不應(yīng)該是按國(guó)債收益率等來厘定嗎
每半年支付2.25為什么這個(gè)2.25還是年化的啊
程寶問答
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