講到理論上股票回報率符合正態(tài)分布而實際符合高峰分布時，提到如果使用正態(tài)分布的標準差來衡量股票回報對應(yīng)的風(fēng)險，會低估肥尾帶來的風(fēng)險。但是兩者比較的前提不是應(yīng)該二者的標準差是相同的嗎？既然如此，又怎么能說低估了呢？
請問在這道題中，在算方差時，概率p的計算不需要在recession的時候EPS=2所對應(yīng)的25%的概率X經(jīng)濟衰退時25%的概率之積，以及EPS=4對應(yīng)的75%X經(jīng)濟衰退的25%的概率之積來求題目中的方差嗎？ 就像我用紅筆寫的那樣？ 感謝指導(dǎo)
你好，請問在這道題的題干中，沒有明確說明要求的是geometric return，那我們在做題的過程中是如何知道的呢？感謝指導(dǎo)
這個題怎么做
k為啥是雙尾條件下的z，老師可以詳細講講嗎
CV的中文是什么
PMT為什么等于0？
out of sample 為啥會重復(fù)使用數(shù)據(jù)，沒聽懂
I/Y為什么是4.04
不是計息6次嗎？
可否認為用standard error來理解區(qū)間的寬度呢，SE越小寬度越窄，準確度越高n然后n越大，或標準差越小，se就越小
老師，請問金融計算器上計算兩個日期間隔多少天，是怎么操作的？謝謝
這道題的公式怎么來的？您說e是固定的是不是以后遇到類似的問題，e都是2.718282？
這里老師說，只有最后一個5左右是下跌的，不是這么看的吧，應(yīng)該是看橫坐標是正數(shù)的就是positive吧，所以至少是25/48高于50%，我這么理解有錯嗎
請問這道題我的解題思路錯在哪里呢？另外想問一下德州計算器算普通對數(shù)怎么操作呢
程寶問答
金程問答