為什么我算出來的是-155 啥哪里出錯(cuò)了?
第四小問中，根據(jù)exihibit2的描述，可以給出回歸方程Y=0.0095+0.2345x+ε。這個(gè)時(shí)候帶入題目給到的X37=-0.01來計(jì)算 Y37.但是這里的ε并不知道，所以直接當(dāng)做ε=0 來處理嗎？
第三問中，查看 exihibit2中的數(shù)據(jù)，給到了intercept原油的coefficient 以及standard error，為什么這個(gè)數(shù)值就是回歸方程斜率的觀測值和斜率的標(biāo)準(zhǔn)誤呢？第二張表看不
請?jiān)僦v一下EAR和HPR的關(guān)系，以及HPR的計(jì)算公式，在什么條件下應(yīng)用HPR
關(guān)于第二種計(jì)算方法，如何理解 PMT=0，是否可以理解成在整個(gè)投資過程中，賬戶既沒有給我分紅，我也沒有在期間內(nèi)再次投入現(xiàn)金流，所以 PMT 就=0，這里其實(shí)每天計(jì)息后的利息還在賬戶中，并沒有拿出來，是否可以這樣理解呢？
老師跟這種題相關(guān)的表總是找不到相應(yīng)的值應(yīng)該怎么辦？不會(huì)用表格中的數(shù)
就記住非正態(tài)小樣本（<30）是非參數(shù)檢驗(yàn)就行嗎？其他都是參數(shù)檢驗(yàn)？
為什么b不對
考試會(huì)考這種大段分析題嗎？
怎么看出來是高峰肥尾的啊
股票的票面利率和折現(xiàn)率有什么關(guān)系？折現(xiàn)率和利率不是相等的嗎
Module 2-書P51-Example 2-Question 1和Question 2，這兩問中的計(jì)算式，金融計(jì)算器分別應(yīng)該怎么按鍵？
這題中給出的三個(gè)產(chǎn)品不同時(shí)間維度的期間利率，我可以把這三個(gè)利率理解成 HPR 嗎？應(yīng)該也可以吧，這就是持有期間利率吧？
這一頁不知道為什么老師沒有講。我的問題是，按照前提假設(shè)，不同期間的收益率是獨(dú)立同分布，那么求一段時(shí)間的收益率的均值，按照投資組合的收益率和方差的公式的話，一段時(shí)間的收益率均值應(yīng)該是每個(gè)小期間收益率的期望再進(jìn)行加權(quán)平均，方差也是每個(gè)小期間的方差進(jìn)行加權(quán)平均（因?yàn)楠?dú)立分布，所以方差等于0），但是按照課件中的公式，不是進(jìn)行加權(quán)平均，而是直接相加了，這是為什么？
Module 2-Example 1-Question 3-答案中倒數(shù)第2行的4.65這個(gè)數(shù)字是哪里得來的？標(biāo)黃的這段文字請解析，什么意思？
程寶問答
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