IRR為什么不能直接去看？是因?yàn)橛袝r(shí)候會(huì)出現(xiàn)多個(gè)IRR的情況嗎？謝謝
普通年金公式寫錯(cuò)了，跟之前不一樣
現(xiàn)在我的計(jì)算器無論開關(guān)幾次，在END模式下，按上面步驟輸入數(shù)據(jù)，結(jié)果都和PPT不一樣，而且結(jié)果右上方都會(huì)出現(xiàn)一個(gè)星號(hào)*，怎么辦
在END模式下，同樣按上面數(shù)字輸入了，為何結(jié)果是3714.67，右上方有個(gè)星號(hào)*，有點(diǎn)崩潰，到底哪里出問題了
這里的solution2 中的END mode是怎么調(diào)整的？我調(diào)整了不知道對(duì)不對(duì)，屏幕上面沒有BGN字樣了，對(duì)嗎？但是這個(gè)模式下，我按上面輸入了數(shù)字，結(jié)果是-615.125，為何結(jié)果又和PPT不一樣？
我在BGN模式下，按這里solution第一個(gè)方案的按鍵操作了，為何結(jié)果等于-630.50
這個(gè)地方半方差分母的n-1還是等于整個(gè)樣本容量n減去1還是小于平均值的樣本數(shù)量減去1
沒理解到這個(gè)option的無套利定價(jià)，因?yàn)榘凑绽蠋熣f的是看漲期權(quán)的空頭方就是賣出看漲期權(quán)，買入一個(gè)股票，那為什么在算V1的時(shí)候是V1的價(jià)值減去期權(quán)實(shí)際價(jià)值，不是都沒有持有看漲期權(quán)嗎？不是就只應(yīng)該是股票的漲跌帶來的價(jià)值嗎？我沒理解這個(gè)地方為什么能實(shí)現(xiàn)套利，還有是40%的概率會(huì)漲到56，20%的概率會(huì)下跌到到32，那還有40%的概率是干嘛呢？在1時(shí)刻算投資組合價(jià)值的時(shí)候，為什么不考慮到他們的概率問題呢？
這個(gè)地方說的即期利率是名義利率還是真實(shí)利率呢？有哪些地方是真實(shí)利率，怎么區(qū)分呢？
Leasing ration 80%計(jì)算出來的，75%是那裡出來的？
c是什么意思
能分別舉一個(gè)b和c的例子嗎
沒懂這道題，啥意思??？為啥都符合
A為什么不對(duì)
為什么賬面價(jià)值等于所有者權(quán)益啊
程寶問答
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