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MOCK
2020年mock里面 5-b，這里提到short sale against box會產(chǎn)生tax liability，但是我記得這個工具就是因為直接賣出稅高所以才接入股票賣出避稅。而且課后題monetization的優(yōu)點也是說不會產(chǎn)生稅的問題。到底這個工具有稅嗎？
Mock B下午題第49題。答案中提到，期權(quán)對沖中所需達到的股數(shù)為0.606，所以需要在Delta的基礎(chǔ)之上再加上Gamma。然而這個0.606是怎么計算出來的呢？莫非是從看漲期權(quán)價值$9.23計算出來的？
MOCK B(不是咱們講的那套哈，是沒講過的那套 沒地方貼只能貼這里了) 下午 Q41 請問這道題要求EL，咱們平時講的EL都是某個時間點的EL，這里直接來了一個EL，到底要的是哪年的還是加總的？
Mock 137 Q78 這道題我用費雪方程式算的，給的參考答案是 用Ri=Rf＋risk premium 來做的嗎？所有nominal數(shù)值轉(zhuǎn)化real（去inflation）只需要除掉1＋inflation rate就可以了嗎？ 第二步 risk premuim那個求解沒有看懂
您好，想問一下官網(wǎng)mock A PM的第17題的對三個variable的decision是哪兩個數(shù)字比較??？我用的是value of the test stat和t-stat比，結(jié)果是所有variable都有unit root，但是答案是兩個沒有，一個有。謝謝
講義上例題，exposure1=5＋5/1.025＋105/1.025平方；而mock題，為什么是直接用coupon沒有折現(xiàn)？而且如果是exposure1還余2年，也不該只有一筆50。請詳細解釋，之前的解釋過于簡單且不清楚，謝謝。
mock2的39題為什么hedge interest上漲是用put呢？hedge什么不是應(yīng)該買一個這個事件發(fā)生對自己有好處的產(chǎn)品嗎？所以hedge利率上漲不該是買Call么？利率上漲還能以較低的執(zhí)行價格借錢
Mock 71的ethics 的第5題 Lim 不是只把REITS加入到了她們的model 模擬組合里面 來先看加入后會對客戶的組合產(chǎn)生的影響嗎 她沒有直接放入組合里 先做了個模擬分析 這樣也不行嗎？ 就一定要實現(xiàn)告知客戶嗎？
老師，您好，關(guān)于第二套MOCK題目財務(wù)部分的第50題，選項A為何是錯的，不是很理解？在國際準則下，債券的發(fā)行費不是作為費用化被處理了嗎？那請問選項A的表述錯在什么地方？
2025.2 mock2上11題 第2問， Determine, assuming an expiration price for WBIT of $47.50, which strategy
老師好，mock2Q4C如果寫illusion of control還有endowment可以嗎？因為他有提到自己想要remain control就是他覺得自己可以控制投資的outcome；然后他自己本身投了很多軟件行業(yè)的初創(chuàng)自己也在軟件行業(yè)，所以他堅持軟件行業(yè)更有價值。這兩個角度可以嗎？
2020年官方mock47題，解析說把security借出去的話會失去投票權(quán)。不是一般來說把股票借出去的lender一方仍保留投票權(quán)和收dividend的權(quán)利嗎？記得有一題考的就是borrower要把dividend返還給lender，謝謝
老師，關(guān)于CDS roll-down strategy我有個疑問，2022mock A Am 10A題目計算CDS price appreciation 收益是用的是（P1-P0）/ P0，而今年的密卷2-10B計算CDS price appreciation時用的是P1-P0。請問哪個是對的？
老師，第二套MOCK題下午題第43題，statement 3是說新發(fā)行的債券流動性下降還是說存量老債券的流動性下降呢？另外，第二個說法中不含權(quán)債券的流動性比含權(quán)債券好，要怎么理解？
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