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MOCK
以這道mock題為例，本幣是GPB，外幣是HKD，那就直接對沖外幣金額就好了，想理解這種情況為什么要用MVHR做對沖呢？記得老師講過MVHR適合cross hedge或者macro hedge，但這里就是一個本幣一個外幣而已，求老師幫理解
25年組合管理mock 2-session 2第5題衍生的第4問，大概能明白答案，但請更詳細地解釋一下。另外搞不清楚future price什么時候除以100再??面值，什么時候不用。這題就沒有。
Mock 1 pm，Q21。asset purchase要通過被收購公司董事會或管理層批準，一定會快么？Pre-offer defense機制里面，有那么多董事會可以采取的措施，那就代表董事會也可以很反對這個offer，收購很難進行下去啊
mock1，pm，29題，僅根據(jù)對比conversion_price和stock_price大小來判斷嗎，這里雖然股票價格大于轉換價格，但是可轉債價格127000，轉成股票只有4000X30.2=120800，債券價值大于股票價值，是不是不應該轉股
老師你好，mock 1上午第8個case, E問這道題也給到了maturity和yield，為什么不能用maturity的方法算呢？我用X和Z插補出來8年的yield是4.475%，得出的結論和拿duration算一樣，都是I bond的回報高
老師，MOCK II的第151題說在有效市場中，短暫（暫時）存在套利機會；而我查看課件和筆記是有效市場不存在套利的。所以，想確認一下是前者還是后者呢？另外，無套利法則又是什么呢？有點混亂，請詳解，謝謝:D
老師，1. Billed fee和 Computed fee是一個東西么？2. Mock B里面有個 Gross active return，這里有個 Net active return，他們的區(qū)別
Mock1上午題Q9D中的universal_life_insurance的風險，是不是應該有保險公司和投保人共同承受呢？該保險不是有兩個賬戶嘛，那其中的投資賬戶的風險應該是投保人承擔吧？
老師，官網mock上午題Q11第二問，這里的計算結果第一個和第三個的符號都錯了吧？第一個應該是-0.2%，第三個應該是0.09%才對吧？還是我哪里理解錯誤了
老師您好，mock這道題，請問cost benefit ranges 是怎么算出來的呢？我沒有看到題目有給cost =1%這種條件。Statement 3如果要改正，是不是應該應該說non-us equity 和 us equity 的proportional range都相同，因為都是600bps?
老師好，請問協(xié)會Mock，第9大題39小題，這里計算profit的時候是不是少乘了100？拿long call 1來舉例，一份option包含100 shares，1 shares 的profit是
老師好，請問協(xié)會Mock，第十題A，做rolldown strategy的時候，我賣出一個10年期CDS，過了一年，現(xiàn)在變成9年期CDS，價格上漲，那我不是虧了嗎？因為我賣出的東西漲價了呀。這里為什么反而是賺了，有price appreciation呢？
老師，mock題為什么不能reset？另外請問老師，感覺第二套題和第一套風格完全不一樣，第一套感覺都是熟悉的知識點，第二套題感覺又偏又難又怪…做第二套打擊信心??
老師，第一套mock上午題第10個case（固收）,第一個問題關于判斷哪一個CDS的rolldown策略能獲得最高收益，為什么是用的10年期，視頻講解中沒有細講，能否請老師詳細解答下？
程寶問答
金程問答
