但是當(dāng) CR=yield 是評價(jià),此時(shí)以評價(jià)發(fā)售了,債券價(jià)格還能變動嗎?如果 CR 增加,債券價(jià)格減少,那么最后債券價(jià)格如何再回到面值呢?
這里說的maturity spread期限利差是完全相同的是什么意思?
請問這里原假設(shè)是decrease？對應(yīng)表示取偽嗎？
第一題第二小題為什么求的是標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)半方差，題目中提的是目標(biāo)半方差？
商業(yè)銀行賣出回購等于央行逆回購嗎
在彈性不敏感的地方，提升定價(jià)，而按照需求曲線，價(jià)格上升，那需求不應(yīng)該會降低，那這里提升的考量是啥？
OAS 到底是剔除權(quán)利還是包含權(quán)利?
此題為什么不選b，行為金融學(xué)中不時(shí)有一個(gè)conservatism嗎，他的價(jià)格在信息發(fā)布后逐漸改變，為什么不能理解成人們太保守了對于新信息不能立刻做出反應(yīng)？而且行為金融學(xué)也不違背市場有效的前提
老師您好，方差公式有點(diǎn)難理解和計(jì)算，網(wǎng)上找到一個(gè)簡化公式，請問用這個(gè)簡化公式計(jì)算準(zhǔn)確嗎？方差=E(X^2) - (E(X))^2
債券的價(jià)格為什么跟收益率是反向波動？
所以當(dāng)計(jì)算 YTC 的時(shí)候已經(jīng)不是 YTM 了對吧?因?yàn)?YTM 有前置條件的是嗎?
第五題為什么不選B
請問第一題C為什么不對，C不是有右上角兩個(gè)關(guān)系式嗎？A為什么對
市場有效性和市場運(yùn)行良好是不是有區(qū)別？如果沒區(qū)別市場越有效不是越難利用信息去投資嗎，為什么不選a。如果有區(qū)別，請?jiān)敿?xì)說一下二者的區(qū)別，謝謝
為什么期初和期末的金額可以直接做差得回報(bào)額？不考慮貨幣時(shí)間價(jià)值嗎
程寶問答
金程問答