商業(yè)票據(jù)的定義中說是無擔(dān)保的，但是銀行承兌匯票就是一種擔(dān)保的呀，這點(diǎn)想不通!
option valuation考點(diǎn)有計算嗎？基礎(chǔ)課紀(jì)老師并未說有計算考點(diǎn)啊
老師,這題我不是很理解,能否詳細(xì)解釋一下,感謝!
Q230. 為什么不用乘 tax rate?
DEPS時，可轉(zhuǎn)債7.1日轉(zhuǎn)，分子分母需weight；那么preferred stock在7.1日轉(zhuǎn)呢，分子分母都需按6/12計算嗎？
老師，您好 請問BEPS在計算時，不是說拆股和送股不用時間加權(quán)嗎，但是它會對之前的股票追溯調(diào)整，比如之前有1000股，假如1股送2股。就變成了2000股，由于拿2000股進(jìn)行時間加權(quán)。但是這2000股中，有1000股是送的，不是也時間加權(quán)了嗎？請問拆股、送股不用時間加權(quán)到底是什么意思，好暈啊～
老師好 這道題我理解問的是，是神馬時候出現(xiàn)第二張上的右側(cè)哪個圖。然后就想選irr相等的時候。然后沒答案………
老師好，這道題，強(qiáng)化班沒涉及profile移動的知識點(diǎn)呢？怎么破？謝謝
老師，謝謝，問題在圖片上。
老師，請問選項(xiàng)中為何描述tax burden跟 efficientcy呀？這個不是net profit margin的計算過程嗎？是不是應(yīng)該是profitability呀
老師好，強(qiáng)化班老師提了PI=PVCF/CF0=1+NPV/CF0。這里PVCF和NPV的區(qū)別是不是NPV是按照時點(diǎn)，把每個時點(diǎn)的現(xiàn)金流之和折現(xiàn)，而PVCF是把每筆現(xiàn)金流都折現(xiàn)求和，一個時點(diǎn)出現(xiàn)兩次，就分別折兩筆，而非兩筆加到一起這算呢？
老師，請問一下，這里問的是real exchange rate的變化，那算出真實(shí)利率以后，是不是應(yīng)該減去原先的真實(shí)利率（1+2%）／（1+5%），而不應(yīng)該是減去1（原先的nominal exchange rate）？ 還是我理解錯了減去1的意思 謝謝解答！
這題的詳細(xì)解題思路？謝謝
你好，是強(qiáng)化班47-96，其它我都理解了，為什么算2014.6.16Full Price 不能按照年化利率4%(復(fù)利，滾了66天，360天里面66天)，如果我列出來，為什么要用半年利率(180天去算呢)，已經(jīng)知道年化利率，也知道一年360天，走了66天，中間也沒有分紅(66天之內(nèi))?同180天算法有什么邏輯不同，老師這里只是略提了下按照一期半年來計算。
1、underlying asset price為什么和call option price是正相關(guān)，和put option price是負(fù)相關(guān)？ 2、risk-less rate為什么和call option price是正相關(guān)？ 3、Volatility 指的是什么？ 為什么和put option price、call option price都是正相關(guān)？ 4、Payments on the underlying 指的是什么？ 為什么和call option price是負(fù)相關(guān)？和put option price是正相關(guān)？ 5、Carrying cost為什么和call option price是正相關(guān)？
程寶問答
金程問答