這兩個(gè)modified duration公式有什么區(qū)別？
OL不是只影響利潤表嗎？為什么Asset 和Debt 要加上OL的lease費(fèi)用？
請(qǐng)問這道題，A應(yīng)該也對(duì)吧，EBIT/I，OL的EBIT低，所以interest coverage ratio 也是低的吧
請(qǐng)問issue price不是PV嗎？為什么答案里面換成0.9228？怎么轉(zhuǎn)換的？
紀(jì)老師在提到權(quán)責(zé)發(fā)生制時(shí)，講了四個(gè)賬戶，有些困惑： 1.在講A/R的例子時(shí)，說先交了貨，還沒收錢時(shí)，A/R漲了，I/s也漲了，OK我可以理解，因?yàn)榻回浨拔矣薪回浀牧x務(wù)，交了以后有收錢的權(quán)利，對(duì)方反之；交貨后我有收錢的權(quán)利，對(duì)方有付錢的義務(wù)，權(quán)利義務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)移了，而且收回款項(xiàng)可以確信，兩個(gè)條件都滿足，I/S在交貨時(shí)就可以入賬了； 但是，講P/E的例子時(shí)，我買方先付錢，后收貨：付錢的時(shí)候，我有義務(wù)，他有權(quán)利，付完后，我有收貨的權(quán)利，他有交貨的義務(wù)，而且假設(shè)應(yīng)收賬款可以確信，即，確信他會(huì)交貨，為什么這時(shí)候兩個(gè)條件滿足，付完錢后，I/S沒有直接扣款呢？
老師好，這道題我選C課上老師說答案錯(cuò)了，應(yīng)該B，我怎么覺得C就是對(duì)的呢？
請(qǐng)問老師，這題200是HC，180-10是NRV，160是RC對(duì)不對(duì)？
你好，百題第15 題，為什么計(jì)算樣本的方差和標(biāo)準(zhǔn)差，需要除以N-1，而不是N我現(xiàn)在只能硬記住，但是忘記了什么原理?，請(qǐng)解釋下。
你好，原版書后題第62也第34題，選項(xiàng)C，如果嚴(yán)謹(jǐn)一些，可能要加上the cost，the minimun point of the cost on the long....，因?yàn)檫@個(gè)曲線從規(guī)模不經(jīng)濟(jì)降回到規(guī)模經(jīng)濟(jì)，數(shù)量在減少，但是降到成本最低點(diǎn)時(shí)候的數(shù)量，
畫圈的部分，2.797是怎么得出的？沒明白。謝謝
不太理解這塊內(nèi)容 為什么價(jià)格下降表示一部分出口補(bǔ)貼被轉(zhuǎn)移到了國外呢 出口補(bǔ)貼不是國家給國內(nèi)的商品出口的公司嗎
老師22題不太明白為什么選c，我是用排除法做的 23為什么equity的成本需要根據(jù)投資者的要求回報(bào)率來衡量？
A B 是連續(xù)的還是離散的
The value of a 2.5year, $100 par value Treasury bond with an 8% coupon rate, using the U.S. Treasury forward rates provided following, is closest to: A $105.54 B $104.87 C $109.82 到底應(yīng)該怎么想怎么做呢？10到這樣題從來沒對(duì)過，你們的課也沒講過這樣的，例題記在筆記本上每天都看還是不會(huì)
The 5-year spot rate is 9.65%, and the 4-year spot rate is 8.98%. What is the 1-year forward rate three years from today? A 12.37%. B 13.37%. C 10.05%. 畫了時(shí)間軸，還是沒思路
程寶問答
金程問答