Using the following spot rates, what is the price of a three-year bond with annual coupon payments of 5%? One-year rate: 4.78% Two-year rate: 5.56% Three-year rate: 5.98% A $98.87. B $93.27. C $97.47. 是因為每年付息一次spot rate就不用除以2了嗎？
老師，R=Rf+RP里面的Rf是名義利率還是實際利率？
馮老師這題spot怎么求？找不到關(guān)系
馮老師這題我知道是先要求spot rate，但是，8.15% 10.3% 12%分別是那段的收益率呢？
馮老師，首先1-year forward rate three year 怎么是4y1y？應(yīng)該是1y3y呀？還是就是時間軸，我畫的這樣，我根本看不出關(guān)系
第11題關(guān)于b選項解釋是反的 沒有解釋清楚
Given the one-year spot rate and the implied 1-year forward rates one, two, and three years from now of: what is the theoretical 4-year spot rate? A 6.75%. B 6.25%. C 6.00%. 馮老師能否在紙上畫個時間軸詳細(xì)給算算這種題，百思不得其解
老師，bilateral loan是雙邊貸款，不是單邊貸款
老師您好 第17題 financial bond類 沒看懂答案的解析 加紅字的部分：carrying amount of the bond是說 ending balance時bond的值么；根據(jù)BASE法則 E就是Ending 與B一起計于B/S表 如果最終比market value大 是否可根據(jù)這句話判斷discount/premium？這與economic liability有什么聯(lián)系么？
15題，為什么算出81.42之后還要做一步算差？
14題，把a換成price currency是否正確？forward premium是否意味著base currency貶值？
第九題，明明是相除，1.0864呀？
第八題，題干在說啥？
為什么tightened credit policy and inreased collection efforts 會增加CFO？
A是什么意思？答案又是什么意思？請幫忙解釋
程寶問答
金程問答