金程問(wèn)答
前面問(wèn)的書(shū)后第21題，還是有點(diǎn)沒(méi)明白，為什么標(biāo)準(zhǔn)化以后的概率是相等的？老師的解答是：P(rbond<0)和P(rstock<0)哪個(gè)大，題目中已知rbond和rstock都服從正態(tài)分布且給出了它們的均值和標(biāo)準(zhǔn)差，所以標(biāo)準(zhǔn)化后就能比較，P(rbond<0)=P((rbond-2%)/5%)<-2/5)。就是這個(gè)=，是標(biāo)準(zhǔn)化一直沒(méi)搞明白的地方。
請(qǐng)問(wèn)一下老師為什么第七題的眾數(shù)是7而不是1？眾數(shù)是指出現(xiàn)頻率最高的數(shù)是嗎？
p115，35題 答案沒(méi)看懂。GPM=gross profit/net rev計(jì)算選C 答案說(shuō)的是什么意思
老師好 不太理解選項(xiàng)A 忘解答
請(qǐng)問(wèn)一下老師為什么第七題的眾數(shù)是7而不是1？眾數(shù)是指出現(xiàn)頻率最高的數(shù)是嗎？
請(qǐng)教下：有效前沿和羅伊第一安全準(zhǔn)則之間是不是存在著某種聯(lián)系？謝謝
請(qǐng)老師解答一下這個(gè)題 沒(méi)看懂呀
老師，為什么R&D是DTA啊？
p113，26題，115是哪來(lái)的
p111，22題，為什么不上B，而是A
p111，18題，A、B是可以出售前的費(fèi)用，資本化 老師，都是CFO，C是什么現(xiàn)金流？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題要是不看這個(gè)=號(hào)，怎么理解答案？老師說(shuō)把要懷疑的想要拒絕的作為原假設(shè)，這道題我就感覺(jué)mean excess benchmark就被懷疑的，可以作為原假設(shè)
22. If an investor’s utility function is expressed as U=E(r)?12Aσ2 and the measure for risk aversion has a value of 2, the risk-averse investor is most likely to choose: A. Investment 1. B. Investment 2. C. Investment 3. B is correct. Investment 2 provides the highest utility value (0.1836) for a risk-averse investor who has a measure of risk aversion equal to 2. Investment Expected Return (%) Expected Standard Deviation (%) Utility A = 2 1 18 2 0.1796 2 19 8 0.1836 3 20 15 0.1775 4 18 30 0.0900 麻煩老師講解一下，為什么我計(jì)算的U值，與答案不一樣呢？
22. If an investor’s utility function is expressed as U=E(r)?12Aσ2 and the measure for risk aversion has a value of 2, the risk-averse investor is most likely to choose: A. Investment 1. B. Investment 2. C. Investment 3. B is correct. Investment 2 provides the highest utility value (0.1836) for a risk-averse investor who has a measure of risk aversion equal to 2. Investment Expected Return (%) Expected Standard Deviation (%) Utility A = 2 1 18 2 0.1796 2 19 8 0.1836 3 20 15 0.1775 4 18 30 0.0900
課堂上是Price可以用對(duì)數(shù)正態(tài)分布，Return一般用正態(tài)分布。這道題的解答為什么用的是Return用的Ln？
程寶問(wèn)答
