老師，這道題我按N=40,PMT=-310,PV=+1030.34,FV=-1000,求出I/Y=3.087%，跟答案的2.9%有點(diǎn)差距。不知道是哪里出錯(cuò)。這里是說公司發(fā)行債券，期初收到發(fā)行債券的錢，所以PV=1030.34,表示期初收到發(fā)債所得的1030.34現(xiàn)金流，所以現(xiàn)金流是正的。能不能這樣理解??？參考答案寫的是PV=-1030.34，是負(fù)數(shù)，是站在購(gòu)買債券的投資者角度，期初購(gòu)買債券，花了1030.34元，現(xiàn)金流為負(fù)，所以是-1030.34.
A和B 為什么錯(cuò)誤，看解析還是沒有看懂，英文解析的表述A和B好像是對(duì)的，到底錯(cuò)在哪個(gè)地方，可以重新解答一下？
老師您好！這道題的B項(xiàng)和老師的講義不是一致嗎？為什么該選項(xiàng)是錯(cuò)誤的呢？謝謝
如果題目改成price currency貶值7%，這個(gè)題目怎么計(jì)算？
為什么lending portfoilo的收益和風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)啊 CML代表市場(chǎng)組合 EF代表投資組合 同等風(fēng)險(xiǎn)cml的收益大 但是同等收益 EF的風(fēng)險(xiǎn)大啊
請(qǐng)問下第二小問，利息資本化是不是會(huì)減少費(fèi)用呢？那么EBIT是不是會(huì)上升，因此EBIT/I應(yīng)該上升？
為什么要期初不是發(fā)行時(shí)刻呢？
老師你好，第2小問中利率下降，我理解receive fixed-rate 可以獲利，但是我不是還pay了floating rate, 那利率下降， floating rate下降 我要pay的是不是多了？那我不一定獲利呢？
Module 4-Practice Problems-Question 42-這題A選項(xiàng)，是根據(jù)書2022-P628最后5行得出的，如截圖2所示，我的疑問是：1.為什么觸發(fā)一項(xiàng)要求將本金支付給優(yōu)先債券類別，會(huì)導(dǎo)致優(yōu)先債券類別減少了？2. 為什么無法得出C的結(jié)論？
為什么很多題目和課程明明對(duì)不上還放在這里作為課后習(xí)題答呢
所以看這里，利率下降，我每期只需要用98就能還100...那為什么FV還上升，還要提前還款，不是利率下降了更應(yīng)該不提前還債嗎..轉(zhuǎn)不過來這個(gè)彎
不是很理解r下降FV也就是上升的邏輯。如果用經(jīng)典題的premium bond倒推計(jì)算，PV=1051.54, I/Y=8%，PMT由100降低至90，那么計(jì)算出的FV，由原來的1000變?yōu)?032.46。計(jì)算邏輯上可以理解，但是從邏輯上考慮我的coupon rate下降了，不是每年給出去的利息變少了嗎，那怎么最終還債的FV還上升....
能解釋一下BASE這四個(gè)代表什么怎么用嗎？
C用英文怎么改成正確的？
Module 4-Practice Problems-Question 26-為什么the longest-term tranche of a sequential-pay CMO 最有可能獲得最低的contraction risk？這個(gè)鏈接中的解答不明白 http://www.h8045.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=77645&from=1
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