債券的價(jià)格為什么跟收益率是反向波動(dòng)？
所以當(dāng)計(jì)算 YTC 的時(shí)候已經(jīng)不是 YTM 了對(duì)吧?因?yàn)?YTM 有前置條件的是嗎?
這里凸性是說債券價(jià)格變化的絕對(duì)值還是幅度?幅度是百分比.變化的價(jià)格是絕對(duì)值是吧?
這里算全價(jià),是用復(fù)利計(jì)算,為什么算累計(jì)利息,直接就用單利計(jì)算了?
the bond’s conversion value 這個(gè)是指一張債券能轉(zhuǎn)換的價(jià)值嗎？？難道問的不是250million能轉(zhuǎn)換成多少價(jià)值嗎？？
這里說 ytm =benchmark + yield spread. 這個(gè)是不是不僅僅是 ytm, 而是所有的 yield measure 都可以寫成這樣?YTM 只是 yield measure 其中的一個(gè).
為什么全部和部分?jǐn)備N，都減少了投資方的信用風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)講一下邏輯
老師，這道題的coupon period指的應(yīng)該是是coupon date1到coupon date2，一共183天，下劃線是不是弄錯(cuò)了
這里V-和V+是什么？
老師，non competitve 里面存在single和pultiple price的分別嗎？那非競爭模式下，價(jià)格如何確定？
treasury bond不是零息債券嗎？本息剝離的意義是什么
老師，A借入資金借出證券，A將來回購證券，B應(yīng)該是逆回購方，cash lending counterparty？
老師這里的2和3題，我怎么才能區(qū)分出是算WAMP還是算這個(gè)coupon（分層的coupon呢）
那么第四點(diǎn).央行會(huì)在市場上買賣國債來執(zhí)行公開市場操作,作為外匯儲(chǔ)備的一部分,按照老師說的,應(yīng)該是本國央行在國外國債市場中買國外的國債吧?
這邊Treasury Strips 剝離出來發(fā)行后怎么賺錢?
程寶問答
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