金程問(wèn)答
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經(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)(jì)學(xué)(xué)
視頻1：29左右，就第2題展開(kāi)，關(guān)于單尾一點(diǎn)疑問(wèn)：按照老師講的，無(wú)論H0如何假設(shè)，都拒絕，比如假設(shè)bj≥j0.5或者bj≤0.5，因?yàn)樗鉚S=-3.21，在CV=±1.96以外，所以都拒絕。這種
老師，想問(wèn)個(gè)指導(dǎo)建議，考綱變動(dòng)中說(shuō)：企業(yè)理財(cái)中的并購(gòu)一章，j條款刪除了可比公司交易估值法、可比交易估值法，且h條款刪除了收購(gòu)后的估值計(jì)算，這都刪除了，也就是考試不考了嗎？？我看課后題中，最后一個(gè)
關(guān)于匯率有以下問(wèn)題想問(wèn)老師：1、在Y=C+I+G+X-M中，X是以外幣計(jì)，M是以本幣計(jì)嗎？在Marshall-Lerner公式和J曲線分析本幣貶值時(shí)，都是基于外幣在分析出口額X2、對(duì)于利率平價(jià)公式F
P/B是什么P/B？比如要用這個(gè)來(lái)算PV8 17: Justified P/B算法有兩個(gè)，但是為啥R29里面的那個(gè)公式計(jì)算的不對(duì)？就是 J P/B=（ROE-g）/r-g
現(xiàn)了需要修正自相關(guān)的問(wèn)題，這里需要修正的僅限于εi,εj之間的自相關(guān)（也就是M1-M3所提到的序列相關(guān)），而不是修正自變量X之間的自相關(guān)。換句話就是AR需要保留自變量X之間的自相關(guān)用來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)，但是需要剔除（修正）殘差項(xiàng)之間的序列相關(guān)？
起作用，也是放屁，資本流動(dòng)被管控，靠經(jīng)常賬戶的時(shí)候有一個(gè)滯后的效果，J curve，還選個(gè)屁C呀？？根據(jù)本題的條件本題的條件，浮動(dòng)匯率制加資本管控，根據(jù)老師們總結(jié)的模型，貨幣政策和財(cái)政政策不一致時(shí)，匯率應(yīng)該是無(wú)法確定的……另外這道題是出在哪里？課后題并沒(méi)有，我想找原答案解析好好看看。
老師，在理解APT模型上有一點(diǎn)疑問(wèn)想請(qǐng)教，在第22頁(yè)的PPT例題上，我們看到有三個(gè)well-diversified的組合J、K、L是有不同的預(yù)期收益率的，是否可以理解為三個(gè)組合在不同資產(chǎn)的配置比例
為何第二幅圖 在06 年 value stock會(huì)比growth stock 表現(xiàn)更好? 當(dāng)時(shí)不是經(jīng)濟(jì)環(huán)境好 growth stock 應(yīng)該成長(zhǎng)表現(xiàn)更好嗎？
Lynet Xu
Lynet Xu
請(qǐng)問(wèn)為什麼spread risk 跟 default risk 都會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響，為什麼老師在上課的時(shí)候會(huì)區(qū)分macro 跟 individual risk 的分別呢?
cmo 的A層級(jí) 在controction 狀況下 先拿回本金 為什麼風(fēng)險(xiǎn)最大? 在controction 下 經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳 優(yōu)先拿回本金不是比較安全??
你好這個(gè)考點(diǎn)不是很清楚能説下麼。課上我記得說(shuō)rbc 是因爲(wèi)外力的衝擊導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)周期。別的沒(méi)有怎麼説過(guò)
notes上47.j有道waterfall的例題，私募基金投2個(gè)項(xiàng)目， 1個(gè)100mil賣了130mil，第二個(gè)LBO投100mil，虧了20mil。 IF20% 一開(kāi)始說(shuō)美式的和歐式的投資人回報(bào)
程寶問(wèn)答
