算數(shù)平均值算收益率需要加1嘛
可否這么理解F-stat：因?yàn)镕-stat=MSR/MSE，當(dāng)一個(gè)模型表現(xiàn)更好時(shí)，自變量對(duì)因變量模型的解釋能力較強(qiáng)，因此MSR會(huì)更大，MSE會(huì)更小。根據(jù)F-stat等式，所以此時(shí)F-stat會(huì)更大。
請(qǐng)問就是在方差分析表中，為什么總自由度是n-1 回歸的自由度為k
書上有時(shí)候說(shuō)確定一個(gè)分布 需要知道均值和方差，但是正負(fù)k值時(shí)又是用正負(fù)k值的標(biāo)準(zhǔn)差，到底什么時(shí)候帶入方差、什么時(shí)候帶入標(biāo)準(zhǔn)差，非常非常迷糊
圖中n的n次方應(yīng)該是指的是所有可能性，不是最大的重復(fù)次數(shù)吧？因?yàn)椴环呕氐脑?，有可能抽到的組合是一樣的
計(jì)算出的I/Y是半年小區(qū)間的利率，轉(zhuǎn)化為YTM的時(shí)候?yàn)槭裁词侵苯映艘?？YTM,不是以復(fù)利形式計(jì)息嗎？YTM=(1+R/2)2 -1這樣算不對(duì)嗎？謝謝老師
右下角表格中value那行l(wèi)ow risk那列的81%是怎么計(jì)算得出的？216*256/315=175.54并不是81%？value那行high risk那列的19%是怎么得出的？216*59/315=40 并不是19%？
這題為什么用t分布，而不是z分布？截圖2中所說(shuō)的“屬于小樣本，所以不能用z值來(lái)代替，要去查t值表”怎么理解？
結(jié)合本題，本題說(shuō)的是F檢驗(yàn)無(wú)論是單尾檢驗(yàn)還是雙尾檢驗(yàn)，其拒絕域只在右邊，我的疑問是：Module 8-書P230-Question Set 2-第5問的C小問，明確寫了critical value值有兩個(gè)，分別是0.6969以及1.4349. 既然本視頻中說(shuō)了拒絕域只在右邊，那么F分布只可能有右邊的一個(gè)critical value 1.4349，截圖2的書上這道題，為什么還有左側(cè)的critical value=0.6969？這個(gè)0.6969是怎么通過截圖3，找到的？
題目解析的英文表達(dá)是對(duì)的，而中文翻譯似乎是錯(cuò)的。It is calculated by summing the reciprocals of the prices, then averaging that sum by dividing by the number of prices, then taking the reciprocal of the average。。。這里的翻譯是：它的計(jì)算方法是將價(jià)格的倒數(shù)相加;然后除以價(jià)格的平均數(shù);最后，取平均值的倒數(shù)。而按照老師的講解，正確的翻譯應(yīng)該為：它的計(jì)算方法是將價(jià)格的倒數(shù)相加，再用這個(gè)數(shù)除以價(jià)格的數(shù)量（the number of prices，而不是原來(lái)翻譯的“價(jià)格的平均數(shù)“），最后再求整體的倒數(shù)就是平均值（而不是取平均值的倒數(shù)）
這里 P(EPS)= P(EPS|r)xP(r),這個(gè)公式是不是寫錯(cuò)了? 根據(jù)概率的乘法法則應(yīng)該是 P(PES & r) = P(PES|r) x P(r)吧?
為什么單元線性回歸，對(duì)參數(shù)b做假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)，自由度為n-2，為什么這個(gè)自由度又是誤差自由度？
這個(gè)推導(dǎo)過程如何體現(xiàn)了最小二乘法的思想呢？我理解最小二乘法是要Y的實(shí)際取值和Y的估計(jì)值之間的差距的平方和取到最小值，比如對(duì)該平方和對(duì)b0和b1和偏導(dǎo)，使得偏導(dǎo)為0，但是老師的這個(gè)推導(dǎo)并沒有體現(xiàn)這一點(diǎn)呀。
1.紅框里的 在金融計(jì)算器是如何按出結(jié)果的2.圖二是如何按出結(jié)果的
老師，請(qǐng)問這題的解答方法為什么和講課中的例題Volatility of Share Price第2小問的解答方法不一樣？
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