可以解釋一下為什么這道題在ts小于cv的時候反而是不拒絕原假設(shè)嗎？一般ts小于cv不是都是拒絕原假設(shè)嗎？
這道題可以根據(jù)歐元增值直接得到A嗎
公式里這個-p3指的是哪個？是D0（1+g）三次方/（1+r）平方嗎？
staement1 滿足large sample 但是沒有說總體均值和方差存在的條件 為什么可以說服從正態(tài)分布？
為什么N種情況需要N-1個啞變量？？能詳細(xì)解釋嗎？講義中老師說的例子，女性X=1,男性X=0，那如果不男不女X=2,同樣需要一個啞變量X來解釋就可以了，只不過啞變量有三個取值。那究竟X是啞變量，還是0，1，2這個三個數(shù)是啞變量，那三種情況就有三個啞變量了
這里為什么 PV=負(fù)號.根據(jù)老師說的, FV 作為輸入:代表某一個時點(diǎn)的情況,代表這一組現(xiàn)金流在 結(jié)束時刻除了 payment 之外的額外的現(xiàn)金流. 這個怎么理解呢?
這里區(qū)間估計(jì)做假設(shè)檢驗(yàn).是不是之前在均值里面說到假設(shè)減值好像都要用到檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的對吧? 我的理解其實(shí)在做均值檢驗(yàn)是也可以用區(qū)間估計(jì)來對比.用檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量只是做區(qū)間的標(biāo)準(zhǔn)化,查表,好對比.
第六題估計(jì)參數(shù)怎么算？截距和斜率不是2??？
PVt=D(t+1)/(r-g),這個公式中的r是什么？
這里的收益率為什么要計(jì)算連續(xù)計(jì)息下的收益率,不能用期間收益率的概念嗎?
這個volatility 波動怎么算? 是哪個知識點(diǎn)?好像沒講過嘛.
這邊半方差的分母就是 N-1嗎? 這是樣本的半方差?
為什么一段時間的連續(xù)復(fù)利計(jì)息下 HPR 是這樣的?
請問，rejection region就是顯著性水平阿爾法么？rejection point 就是CV么
for a given confidence level的是說給定一個置信度的條件下，也就是說t根據(jù)阿爾法是給定了不變的，那么observation 1是對的呀？為什么說t會變化導(dǎo)致區(qū)間變化呢？
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