請問20:16這個里面,為什么par value永遠是future value 啊,有沒有什么可能par value 是pv的?
為什么是直接念英文,怎么就不解釋一下中文的意思呢?還得一次次的暫停去查中文意思
為什么smm是減號 和直接還款有什么關系
請解釋doublingoption的意思。為什么加速償債基金會再購買雙倍的債券?
ytm和折現率是不是可以看作是等同的?也就是在判斷債券折價還是溢價發(fā)行的時候,可以比較coupon rate和ytm,也可以比較coupon rate和discount rate?
這里的25:1的意思是,一份債券等于25股股票,還是一份債券的價格等于25股股票的價格?
求債券現值的公式是什么?
老師,固收百題第49題題干里給的圖是time to maturity的即期利率,我的理解是第四年的即期利率應該是time to maturity為3year的數值,8.0%,老師講的是用time to maturity為4year的數值,7.5%,為什么?第四年的time to maturity為什么還是4year?
settlement date和transaction date有什么不一樣?settlement date的作用是什么,為什么要在transaction date后加一個settlement date?因為看起來只要有交易,即使沒有settle,一樣享有價格變動帶來的浮盈虧。
老師寫錯了吧?
callable、putable都會存在于溢價債券/折價債券/平價債券嗎?
老師好,我想問一下這道題目里面,為什么計算DR 的利率不是用公式 DR=(Year/day)* (FV - PV)/ FV 來算呢? 那這個DR yield的公式是算什么的 能不能解釋一下~
固定收益 經典題 P409,老師i,請問EBITDA為何不需要加上interest income
老師,這里的capital gain/loss不應該是p5-p0,更加準去的說應該是P5-攤余成本100的(即面值),對吧
不是說期限不同產生的yield也會不一樣嗎?怎么在這個圖里是水平的,又一樣了
程寶問答